Алгоритм виконання непараметричного тестів Спірмана та Кендалла у програмному комплексі SPSS (Statistica)

1. Відкриваємо файл STATISTICA Spreadsheet у особистій папці.

2. Проводимо непараметричний тест Спірмана: Statistics/Nonparametrics/Correlations (Spearmann, Kendall tau, gamma)/OK/Variables/Обираємо методом Drag and Drop усі змінні/ OK/Spearman rank R;

3. Проводимо непараметричний тест Кендалла: Statistics/Nonparametrics/Correlations (Spearmann, Kendall tau, gamma)/OK/Variables/Обираємо методом Drag and Drop усі змінні/ OK/Advanced/Kendall Tau

4. Результати тестів необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів виділяємо отримані результати/Copy With Headers.

5. Вставляємо результати тестів у вигляді таблиць у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Таблиці називаємо «Результати непараметричного тесту Спірмана» та «Результати непараметричного тесту Кендалла» відповідно

6. Після таблиці інтерпретуємо її на предмет наявності кореляційних зв’язків.

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) підтвердження або спростування гіпотези щодо нормальності розподілу кожної змінної відповідно до проведених спостережень і тестів;

2) короткий опис характеру кореляції між змінними відповідно да параметричних і непараметричних тестів.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Характеристики основних видів економетричних даних.

2. Параметри розподілу ймовірностей.

3. Q-Q графіки: сутність та інтерпретація.

4. Параметричні методи проведення оцінок статистичних даних.

5. Непараметричні методи проведення оцінок статистичних даних (кореляція Спірмена, τ-коефіцієнт Кендалла).

Література: [1,2,5,16]

Практичне заняття 2.

Тема 3. Метод найменших квадратів (OLS): виведення, припущення

Основні теоретичні поняття теми

Виведення оцінки МНК. Припущення МНК. Багатофакторна регресія. Регресія лінійна в параметрах. Математичне очікування похибки. Фіксованість пояснюючих змінних. Гомоскедастичність. Похибки не корельовані між собою. Ендогенність, екзогенність змінних. Кількість ступенів свободи. Варіація пояснюючих змінних. Умови вірної специфікації регресії. Досконала мультиколлінеарність. Часткова кореляція.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Знаходження параметричних та непараметричних коефіцієнтів кореляції	\|	Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до семінарського заняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.