Алгоритм виконання

1. Відкриваємо файл DATA PRACT.gdt у особистій папці;

2. Виходячи з припущення стосовно ендогенності змінної , інструментальні змінні обираємо з лагових значень даної змінної. Для цього будуємо корелограмму для змінної : лівим клацанням виділяємо змінну /Variable/Correlogram/ у діалоговому вікні вибираємо 8 лагів/OK. Отримуємо таблицю та графік автокореляції залишків. Ідентифікуємо інструменти з отриманих лагових значень.

3. Корелограмму необхідно перенести до практичної роботи: на графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color, після цього вставляємо корелограмму до практичної роботи. Аналітичну таблицю не потрібно переносити до практичної роботи.

4. Будуємо допоміжну багатофакторну регресію для ендогенної змінної , використовуючи екзогенні змінні та ідентифіковані інструменти: Model/Ordinary least squares;

5. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну (X1) визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні , , (X2, X3, Х4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

Крім того, встановлюємо галочку навпроти опції Robust standard errors.

Після цього клацаємо lags. У діалоговому вікні lag order встановлюємо галочку навпроти Lags of dependent variables; далі встановлюємо галочку навпроти пустого поля для вводу номеру лагів / через кому зазначаємо необхідні номери лагів.

6. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Допоміжна регресія для змінної Х1».

7. Зберігаємо залишки регресії. Для цього у вікні допоміжної багатофакторної регресії для ендогенної змінної необхідно обрати закладку Save/Residuals/У вікні gretl: variable attributes назву змінної не редагуємо (залишаємо у форматі uhatN, де N – відповідний номер, що присвоюється програмою автоматично).

8. Будуємо багатофакторну регресію для визначення результатів тесту Хаусмана-Ву. Обираємо вкладку Model/Ordinary least squares. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні , , , , uhatN (X1, X2, X3, Х4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

Крім того, встановлюємо галочку навпроти опції Robust standard errors.

9. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Результати тесту Хаусмана-Ву».

10. Після таблиці результатів тесту Хаусмана-Ву робимо висновки стосовно статистичної значимості впливу залишків допоміжної регресії на результативну змінну та ендогенності змінної Х1.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Ідентифікація інструментальних змінних	\|	Оцінювання параметрів економетричної моделі за допомогою двокрокового методу найменших квадратів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.