Алгоритм виконання

6. Проводимо оцінювання параметрів економетричної моделі за допомогою двокрокового методу найменших квадратів: у основному вікні програми клікаємо Model/Instrumental variables/Two-Stage Least Squares;

7. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну визначаємо, як залежну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінних , , , (X1, X2, X3, X4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable). Екзогенні змінні , , (X2, X3, X4) визначаємо, як інструменти (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Instruments). Окрім того, інструментальними змінними мають бути визначені ідентифіковані за допомогою корелограми лагові значення змінної (Х1). Для цього за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Instruments змінну (Х1). Встановлюємо галочку навпроти опції Robust standard errors.

Після цього клацаємо lags. У діалоговому вікні lag order встановлюємо галочку навпроти пустого поля біля змінної Х1 у блоці Instruments; далі встановлюємо галочку навпроти пустого поля для вводу номеру лагів / через кому зазначаємо необхідні номери лагів / OK. У вікні інструментів замість змінної Х1 мають з’явитися лагові значення даної змінної, задані у попередньому кроці / Клацаємо ОК.

8. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Edit/Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK.

9. Вставляємо результати моделювання у вигляді таблиці у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Дану таблицю називаємо «Результати моделювання з використанням двокрокового методу найменших квадратів».

10. Після таблиці наводимо її інтерпретацію стосовно якості параметрів регресії, отриманої методом найменших квадратів (початкової), а також прийнятності інструментальних змінних, що були використані для усунення ендогенності змінної Х1 на основі тестів Хаусмана, Саргана та тесту на слабкість інструментів.

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) наявності/відсутності у моделі ендогенності змінної Х1 на основі тесту Хаусмана-Ву;

2) якості параметрів регресії, отриманої методом найменших квадратів (початкової), та прийнятності інструментальних змінних, що були використані для усунення ендогенності змінної Х1 на основі тестів Хаусмана, Саргана та тесту на слабкість інструментів.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Яким чином перевіряється наявність ендогенності у регресії?

2. Які наслідки ендогенності?

3. Тести на ендогенність (тест Хаусмана, тест Хаусмана-Ву).

4. Двокроковий метод найменших квадратів.

Література: [4, 9, 16 ]

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Оцінювання параметрів економетричної моделі за допомогою двокрокового методу найменших квадратів	\|	Практичне заняття 7. Алгоритм побудови та аналізу лінійної регресії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.