• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция

Статистичний метод оцінювання ризику

І. Питання для перевірки знань:

1. Чому необхідно оцінювати рівень ризику?

2. Які складові компоненти загальної схеми процесу аналізу ризику?

3. У чому полягає сутність якісної оцінки ризику?

4. Що маємо на увазі під кількісним оцінюванням ризику?

5. Які існують критерії кількісного оцінювання ризику?

6. Які існують методи для кількісного оцінювання рівня ризику?

7. Чому існує багато методів оцінювання ризику?

8. Яка галузь застосування статистичного методу?

9. Як при оцінюванні ризику визначають імовірність результату події?

10. Які показники розраховуються при використанні статистичного методу для оцінювання рівня ризику? Які недоліки цього методу?

11. У яких випадках підприємство може використовувати статистичний метод оцінювання рівня економічного ризику?

ІІ. Розв’язати задачі.

Задача 1

Підприємство, розробляючи інвестиційний портфель, розв’язує питання про купівлю акцій однієї з двох компаній. Необхідно вибрати акції, за якими рівень ризику менший, якщо існує експертна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання цих акцій.

1. Акції 1-ї компанії:

2. Акції 2-ї компанії:

Задача 2

Підприємство має можливість підписання угоди з трьома різними постачальниками сировини. Раніше підприємство вже укладало угоди з цими виробниками і має інформацію про зриви термінів поставок (табл.. 8).

Таблиця 8

Необхідно кількісно оцінити ризик підписання угоди підприємством із різними постачальниками.

Задача 3

Розглядаються два варіанти вибору місця роботи.

Перше місце роботи характеризується оплатою, яка залежить від кількості проданого товару, а саме: можливі два однаковою мірою ймовірних прибутки: 2300 грн. при обсягах продажів за місяць більше ніж 50000 грн. та 1700 грн. при обсягах продажів до 50000 грн.

На другому місці роботи оплата проводиться в розмірі окладу 1920 грн., але з імовірністю 0,02 фірма може збанкрутувати. У такому випадкові прибуток буде дорівнювати вихідній допомозі 450 грн.

Задача 4

Розглядається два проекти інвестування. Відомі оцінки прогнозування значень доходу від кожного із цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

Потрібно оцінити ступінь ризику кожного із цих проектів і вибрати один із них (той, що забезпечує меншу величину ризику) для інвестування.

Задача 5

Підприємство «Смачний сир» поставляє на експорт молочні продукти, зокрема сирну пасту. Директор із виробництва повинен визначити, скільки ящиків сирної пасти варто виробляти протягом місяця. Імовірності того, що попит на сирну пасту протягом місяця буде 6, 7, 8 чи 9 ящиків, відповідно дорівнюють 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Витрати на виробництво одного ящика складають 45 доларів. Компанія продає кожен ящик за ціною 95 доларів. Якщо продукція не продається протягом місяця, вона псується і підприємство несе збитки. Визначити, скільки ящиків сирної пасти доцільно виробляти для продажу.

Завдання для самостійної роботи

І. Проаналізуйте ситуацію. Банк видає кредит. Якою мірою ризику банк при цьому користується і які міри ризик-менеджменту можна застосувати, щоб забезпечити себе від можливих втрат?

ІІ. Проаналізуйте ситуацію. Підприємство приймає на роботу молодого фахівця, випускника нашого університету. Чим може виражатися міра ризику для підприємства? Які методи ризик-менеджменту може застосувати підприємство, щоб вибрати найбільш придатного фахівця?

ІІІ. Розв’язати задачу за наведеними варіантами.

Використавши статистичний метод, оцінити ризик вкладення капіталу в підприємницькі проекти А і Б, про які відома інформація, в скількох випадках раніше від цих проектів одержували прибутки та в яких розмірах.

Таблиця 9

Продовження таблиці 9

Необхідно:

1. Ідентифікувати цей вид ризику.

2. Використовуючи метод математичної статистики, розрахувати, придбання яких акцій для підприємства є менш ризикованим.

Читайте також:

1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
2. D) методу мозкового штурму.
3. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
5. I Метод Шеннона-Фано
6. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
7. I. Метод єдиної подібності.
8. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
9. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
10. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
11. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
12. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів

Переглядів: 1077