Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Метод Ейткена

Якщо має місце гетероскедастичність, то метод найменших квадратів використати не можна, в такому випадку використовують узагальнений метод найменших квадратів – метод Ейткена.

Алгоритм розрахунку за методом Ейткена:

1) Визначаємо матрицю S :

де

2) Обчислюємо обернену матрицю .

3) Перемножуємо матрицю Х` на , де Х` - матриця, транспонована до матриці незалежних змінних X.

4) Знаходимо добуток .

5) Обчислюємо обернену матрицю та матрицю .

6) Знаходимо матрицю , елементи якої і будуть коефіцієнтами лінійного рівняння.

 

Література:[1,4]

 

 

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m | Тема 6 Порушення припущень OLS: автокореляція залишків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.