Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Методи коригування автокореляції

Коли має місце автокореляція залишків, то визначення параметрів моделі можливо за методом Ейткена.

Алгоритм розрахунку:

1) Визначаємо матрицю S :

де


де ut — величина залишків у період t;

ut–1 — величина залишків у період t – 1;

n — число спостережень.

2) Обчислюємо обернену матрицю .

3) Перемножуємо матрицю Х` на , де Х` - матриця, транспонована до матриці незалежних змінних X.

4) Знаходимо добуток .

5) Обчислюємо обернену матрицю та матрицю .

6) Знаходимо матрицю , елементи якої і будуть коефіцієнтами лінійного рівняння.

 

Література: [4, 9, 16 ]

 

Тема 7 Порушення припущень OLS: ендогенність.

Мета заняття: детальне ознайомлення з тестуванням ендогенності та її корекцією.

Питання лекції




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тести на автокореляцію | Суть, причини, наслідки ендогенності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.