Суть, причини, наслідки ендогенності

Важливим припущенням МНК є припущення екзогенності регресорів, тобто некорельованість регресорів та випадкової похибки.

Якщо у регресійній моделі виду Y = Xb+e регресор Х корелює з похибкою е, то така змінна називається ендогенною.

Проблеми полягають у наступному:

1)Звичайні оцінки МНК в цьому випадку є зміщеними та неконсистентними;

2) Змістова інтерпретація отриманих результатів є помилковою;

3) Рекомендації, побудовані на основі моделі є невірними.

Причини ендогенності:

1. Пропуск істотних пояснюючих змінних;

2. Помилки у вимірюванні регресорів;

3. Самовідбір;

4. Одночасність;

5. Автокореляція похибок у випадку наявності у рівнянні лага залежної змінної в якості регресора.

Причини 2-5 по суті є наслідками причини 1.

Різні джерела ендогенності можуть одночасно бути присутніми в моделі.

Джерела ендогенності можуть як підсилювати, так і компенсувати один одного.

Пропуск істотної змінної

1)Аналіз ринку праці.Пропуск змінної «здібності» при оцінюванні ефекту освіти на заробітну плату. («Здібності» сильно і позитивно корелюють з рівнем освіти. Їх не врахування в моделі призводить до зміщення оцінки ефекту освіти на заробітну плату вгору)

2)Маркетингові дослідження. При аналізі впливу цін або реклами на обсяги продажів випускаються важливі, але непомітні характеристики локальних ринків або товарів, а саме:

• рівень конкуренції;

• чутки;

• зміни в уподобаннях;

• частка різних гравців на ринку;

• існування знижок.

Дані характеристики, корелюючи з цінами та реакцією споживача на рекламу, призводять до зміщення оцінок впливу останнього.

Помилки вимірювання.

Причинами помилок вимірювання є:

• Метод вимірювання;

• Інструмент вимірювання;

• Відсутність фізичної одиниці виміру;

• Помилки агрегування.

Приклади помилок вимірювання:

- Помилки вимірювання освіти (кількість років навчання не відображає саморозвитку);

- Помилки вимірювання змінних аналізу домогосподарств;

- Помилки вимірювання ціни в моделях сукупного попиту (споживачі на ринку стикаються з різними цінами і товарними характеристиками)

- Невдала шкала рейтингів для вимірювання сприйняття, віри, відносин та суджень.

Помилки методу вимірювання:

- Ефект ореолу;

- Ефекти опитування

- Спотворення від ефекту соціальної бажаності

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Методи коригування автокореляції	\|	Самовідбір

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.