Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Проблема вибору інструментів

Загрузка...

• Інструменти повинні братися поза моделлю;

• Вимоги до інструментів суперечливі: якщо змінні Z сильно корелюють з X, а X корелюють з У, як наслідок Z будуть сильно корелювати з У, а отже , корелюють з похибкою.

Наслідки суперечності вимог до інструментів:

• Або інструменти екзогенні (немає кореляції з похибкою), однак вони слабкі (слабо корелюють з X)

• Або інструменти сильні, але ендогенні (сильно корелюють з похибкою)

Приклади інструментів

• Для освіти (освіта в сім'ї , місяць народження);

• Для ціни (лаги реклами, лаги ціни, ціни на інших ринках)

Різні інструменти часто призводять до різних результатів.

Інструменти є слабкими, якщо:

- вони не володіють високою пояснювальною силою стосовно ендогенних регресорів;

- число інструментів занадто велике.

Проблеми використання інструментів

Три «пастки» слабких інструментів:

1) зміщення оцінок двокрокового МНК в кінцевих вибірках;

2) ендогенні;

3) погане асимптотичне наближення фактичного розподілу інструментальної оцінки

Зсув оцінок двокрокового МНК в кінцевих вибірках

• Зсув оцінок IV і ТSLS виявляється в тому ж напрямку, що і у оцінок МНК;

• Зсув на кінцевих вибірках є функцією від кількості інструментів;

• Чим більше слабких інструментів , тим більшим є зміщення.

Інструментальна оцінка може виявитися більш неконсистентною, ніж оцінка МНК у випадку, якщо інструменти корелюють з похибкою.

Неадекватність асимптотичних наближень

При слабких інструментах асимптотичне наближення ковараційної матриці оцінок буде більш реальним, оскільки оцінка володіє значною дисперсією ( неефективна). У таких умовах складно зробити адекватні висновки щодо статистичної значущості коефіцієнтів.

Перевірка якості інструментів

• Stock, Wright & Yogo (2002): F - статистика першого кроку TSLS (для регресії X на Z) повинна бути більше 10, тоді можна говорити про достовірність висновків щодо статистичної значущості оцінок другого кроку TSLS

• тест Хаусмана одночасно перевіряє екзогенність регресорів та релевантність інструментів, тому у випадку, коли основна гіпотеза відкидається не зрозуміло, що саме стало причиною.



Интернет реклама УБС

• тести Наhn & Наusman (2002), Ebbes, Wedel (2005 ) базується на методі латентних змінних і може бути використаний для перевірки інструментів на слабкість та ендогенність, як одночасно, так і окремо.

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Самовідбір | Вибір кількості інструментів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.