Студопедия
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




| Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция |

Тестування на мультиколінеарність


Дата додавання: 2015-04-12; переглядів: 95| Порушення авторських прав


Мультиколінеарність - це лінійний зв’язок екзогенних змінних моделі. Виникає як наслідок двох основних причин:

1) Неправильна специфікація моделі;

2) Використання повторних спостережень.

Наслідки:

1 ) МНК-оцінки параметрів моделі втрачають незміщеність;

2) Дисперсія МНК-оцінок зростає;

3) Відбувається зменшенняt-статистик, які є індикаторами статистичної значимості параметрів;

4) Коефіцієнт детермінації уже не є мірою адекватності моделі;

5) Оцінки параметрів при не колінеарних екзогенних змінних стають джуе чутливими до змін і/або незначними.

Методи діагностики:

1) Візуальний (високе значення R2 и низькі значення t-статистики)

2) Високе значення коефіцієнта парної кореляції екзогенних змінних$

3) Метод інфляційних факторів.

Методи усунення мультиколінеарності:

1) Покращення специфікації моделі за допомогою виключення з початкової моделі колінеарних екзогенних змінних;

2) Збільшення об’єму статистичних даних;

3) Об’єднання колінеарних змінних та включення в модель загальної екзогенної змінної.

 

Тестування на автокореляцію

Автокореляція - це кореляція між досліджуваними показниками, які впорядковані за часом (часові ряди) або ж в просторі(крос-дані).

σ(εtτ , εt )≠0

Під час аналізу економетричних часових рядів часто зустрічається модель авторегресії першого порядку AR(1):

ε t = ρε t−1 + υ t

где ε t — случайная переменная модели, ρ — константа, υ t ∼ N(·).

Причини виникнення:

1. Похибки специфікації (наприклад, вибір лінійної моделі замість квадратичної)

2. Інерція економічних показників, пов’язана з циклами ділової активності (наприклад, попит на сільськогосподарську продукцію в поточному періоді в залежності від цін в попередньому).

3. Використання «згладжених» даних.

Наслідки:

1. Збільшення дисперсій оцінок параметрів моделі;

2. Зміщення оцінок, отриманих МНК

3. Зниження значимості оцінок параметрів моделі;

4. Коефіцієнт детермінації більше не є мірою адекватності моделі.



Методи діагностування:

Графічний метод (графік залежності залишків моделі протягом часового періоду)

Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Тест Бройша-Годфрі (Breusch-Godfrey)




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етап 4. Побудова лінійної багатофакторної регресії. | Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.