Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Тестування на гетероскедастичність.

Загрузка...

Гетероскедастичність – це різноточковість спостережень, отриманих для різноманітних суб’єктів ( крос дані) або в різні моменти часи (часові ряди).

D(εi)≠D(εj)≠σ2

Наслідки:

1) Оцінки параметрів моделі перестають бути ефективними (з мінімальною дисперсією);

2) Дисперсія оцінок моделі буде зміщеною;

3) Виникає вірогідність завищення значень t-статистик

Методи діагностики:

1. Графічний аналіз залишків;

2. Тест Парка (Park)

3. Тест Глейзера (Glejser)

4. Тест Бройша-Пагана (Breusch-Pagan)

5. Тест Гольдфельда-Квандта (Goldfeld-Quandt)

6. Тест Уайта (White)

Тест ПаркаПередбачається, що існує залежність між дисперсією та значенням i-ої екзогенної змінної виду:

Етапи побудови:

1. Розраховується рівняння регресії;

2. Для кожного спостереження визначаються логарифми квадратів похибок:

3. Будується регресія :

У випадку множинної регресії така залежність будується для кожної екзогенної змінної.

4. Перевіряється статистична значимість коефіцієнта β в отриманій регресії на основі t-статистики. Якщо коефіцієнти значимі, то це означає наявність зв’язку між ln ei2 nf ln xi, тобто гетероскедастичність.

Недоліки:

1. Як наслідок того, що тест Парка передбачає використання конкретної залежності між дисперсіями залишків і екзогенною змінною, не значимість коефіцієнта β може помилково вказувати на відсутність гетероскедастичності.

2. Для випадкової змінної можливе існування гетероскедастичності.

Тест Глейзера.Тест Глейзера за своєю сутністю аналогічний тесту Парка, але доповняє його аналізом інших функціональних залежностей між дисперсіями залишків і екзогенною змінною.

Недоліки:

Як і в тесіт Парка, для випадкової змінної може існувати гетероскедастичність.

Тест Уайта.На відміну від попередніх методів в тесті Уайта немає необхідності завдання фактора пропорційності.

Етапи побудови:

1)Оцінюються залишки вихідної економетричної моделі

2) Будують допоміжну модель, де в якості ендогенної змінної використовують залишки, а в якості екзогенних - екзогенні змінні вихідної моделі, їх квадрати.



Интернет реклама УБС

Методи уникнення

1. Зважений метод найменших квадратів;

2. Робастні методи оцінки матриці коваріаційних залишків моделі.

 

Етап 7. Провести аналіз результатів, які планується використовувати на практиці для прийняття рішень.

 

 

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson) | Тема 9 Міжгрупові порівняння.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.