Якої із двох моделей, що описують функціонування однієї економічної системи й адекватні за критерієм Фішера, слід надавати перевагу?

Фактори, які включені до регресії, мають пояснювати варіацію залежної змінної.

Якщо до регресії включено p факторів, то відповідний коефіцієнт детермінації R²пояснює долю варіації за рахунок факторів, які включено до регресії.

Вплив інших, неврахованих моделлю, (n–p) факторів фіксує величина 1–R², яка відповідає остаточній дисперсії.

Якщо до регресії включають додатковий фактор, то R² має ↑, а 1–R² ↓. Якщо цього не відбувається, тобто R²_р ≈ R²_р+1, то додатковий фактор не покращує модель, а стає зайвим. Тобто, насичення моделі зайвими факторами не тільки не знижує остаточну дисперсію та не збільшує R², а й призводить до статистичної незначущості t-тесту.

Теоретична модель дозволяє включити всі фактори, але практично зайві фактори утруднюють роботу з моделлю. Тому відбір проводять у дві стадії:

1. Вибирають фактори, виходячи з сутності проблеми.

2. Виходячи з матриці показників кореляції визначають t-статистики для параметрів регресії та за результатами скорочують набір факторів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.