Найповніше дослідити мультиколінеарність можна за допомогою алгоритму
Фаррара-Глобера. Цей алгоритм містить три види статистичних критеріїв,
згідно з якими перевіряється відповідно мультиколінеарність: а) усього масиву пояснюючих змінних (χ2); б) кожної пояснюючої змінної з рештою пояснюючих змінних (F-критерій); в) кожної пари пояснюючих змінних (t-критерій).
Усі ці критерії при порівнянні з їх критичними значеннями дають змогу
зробити конкретні висновки щодо наявності чи відсутності мультиколінеар-
ності пояснюючих змінних.
Переглядів: 305
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: