Кредитний ризик у банківській діяльності та його зв'язок з дохідністю

Особливе місце в банківському бізнесі посідає кредитний ризик. Ідеться про невпевненість банку в тому, що позичальник буде спроможним і збереже намір виконати свої зобов'язання згідно з умовами угоди, інакше кажучи - про ймовірність збитків у результаті кредитної операції.

Кредитний ризик – ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користування кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

Оперуючи поняттям кредитного ризику, слід розрізняти такі терміни: кредитний ризик щодо позичальника, кредитний ризик щодо способу забезпечення кредиту, кредитний ризик щодо кредитної угоди.

Отже, у банківській діяльності йдеться не про те, щоб узагалі уникнути ризику, а в раціональному управлінні банківськими ризиками - це необхідність віднайти оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю.

Управління ризиком включає в себе:

- процес систематичного виявлення джерел ризиків;

- визначення чинників ризиків;

- класифікацію, прогнозування ризиків;

- оцінювання ступеня ризику.

Якісний аналіз кредитного ризику полягає в ідентифікації чинників ризику (виявленні його джерел) і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у цій сфері діяльності.

Кількісний аналіз ризику спирається на низку методів

За кількісної оцінки кредитного ризику слід розрізняти розмір реальної вартості, що пов’язана з ризиком, та обсяг сподіваних збитків.

Кількісні значення кредитного ризику обчислюють як в абсолютних, так і у відносних величинах, що виражають міру невизначеності під час реалізації прийнятого рішення.

Знаючи значення відповідних кількісних показників ступеня ризику, які адекватно відбивають реальну ситуацію, можна перейти до прийняття рішень стосовно зниження ступеня ризику та його врахування.

Управління кредитним ризиком, у широкому розумінні, передбачає:

По-перше, прийняття рішень щодо надання кредиту:

- прийняти на себе ризик, надаючи позичальнику кредит;

- ухилитися від кредитного ризику, відмовивши потенційному позичальнику у кредиті.

По-друге, управління кредитним ризиком банку передбачає розв’язання низки таких проблем, як:

- використання обов’язкових і доступних способів (методів) зниження ступеня ризику та їх суперпозицію;

- урахування кількісних показників ступеня кредитного ризику для адекватного обчислення низки важливих фінансово-економічних показників, які характеризують ефективність діяльності банку, зокрема, це обчислення процентної ставки за наданий кредит.

Основою для управління кредитними ризиками є кредитна політика банку.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Банківські ризики та їх характеристика	\|	Менеджмент кредитного ризику на рівні кредитної операції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.