МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів Контакти
Тлумачний словник |
|
|||||||
Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні.Тема 2. Методи побудування загальної лінійної моделі Лекція 2 Загальна лінійна економетричнамодель - це регресійна модель, яка встановлює лінійну залежність між економічними показниками, один з яких є залежною (пояснюваною) змінною, а всі інші – незалежними(пояснюючими) змінними моделі. Теоретична (“канонічна”) загальна лінійна економетрична модель може бути специфікована в наступній формі : , (2.1) де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2, … , xm – незалежні (пояснюючі) змінні моделі або фактори, β0, β1, …. , βm – параметри моделі, ε – стохастична складова моделі, m – кількість пояснюючих змінних моделі. Зазначимо, що параметри β1, β2 , … , βm ще прийнято називати коефіцієнтами регресії, Теоретична модель (2.1) є гіпотетичною конструкцією і дійсна (як це відмічалося у попередній темі) для всієї генеральної сукупності спостережень за змінними моделі. Невідомі параметри цієї моделі є константами, а випадкова величина ε – взагалі неспостережувана і ми можемо зробити тільки припущення щодо закону її розподілу. Вибіркова (емпірична)загальна лінійна економетрична модель має наступний вигляд : , (2.2) де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2, … , xm – незалежні (пояснюючі) змінні моделі (фактори), b0, b1, bm – параметри вибіркової моделі, e – залишки моделі. Вибіркова модель (2.2) є реальною конструкцією і будується на основі певної статистичної вибірки з генеральної сукупності. На відміну від моделі (2.1) параметри вибіркової моделі b0, b1, … , bm є оцінками (наближеними значеннями) параметрів β0, β1, βm і випадковими величинами, а залишки «e»можна оцінити (розрахувати) на основі статистичних даних. Таким чином, вибіркова модель завжди є тільки оцінкою (вдалою або невдалою) реальної але невідомої теоретичної моделі. Вибіркова (емпірична) функція регресіїдля загальної лінійної економетричної моделі має наступний вигляд : , (2.3) де – оцінка математичного сподівання залежної (пояснюваної) змінної моделі, x1, x2, … , xm – незалежні (пояснюючі) змінні моделі (фактори), b0, b1, bm – параметри вибіркової регресії. Для побудови і аналізу загальної лінійної економетричної моделі широко застосовується апарат матричної алгебри. Тому для подальших викладок подамо загальну лінійну економетричну модель у матричній формі. Оскільки теоретична модель використовується для канонічного подання деякого економічного явища або процесу, а реально оперуємо в процесі дослідження цього явища (процесу) тільки вибірковою моделлю, саме вибіркову модель подамо в матричному вигляді : , (2.4) де – вектор спостережень за залежною змінною моделі ; -матриця спостережень за пояснюючими змінними моделі, яку ще називають регресійною матрицею ; - вектор оцінок параметрів моделі (вектор параметрів вибіркової моделі) ; - вектор залишків моделі. Для всіх наведених вище форм представлення загальної лінійної моделі прийняті наступні загальні позначення, які будуть у подальшому постійно використовуватися : n– розмір статистичної вибірки (кількість спостережень в статистичній вибірці); m– число незалежних (пояснюючих) змінних моделі ; k = m + 1– число параметрів моделі. Найпростішою серед лінійних економетричних моделей є модель парної лінійної регресії (або проста лінійна модель), яка описує зв’язок всього між двома економічними змінними - показниками. Економетричною моделлю парної лінійної регресії (простою лінійною моделлю) називається регресійна модель, яка описує лінійний зв’язок між двома економічними показниками, один з яких є залежною (пояснюваною), а другий – незалежною (пояснюючою) змінною. Виходячи з вищерозглянутих позначень для простої лінійної регресії маємо: Читайте також:
|
||||||||
|