Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків

Загрузка...

Лекція 7.

Для оцінювання параметрів економетричних моделей з автокорельованими залишками в основному використовуються наступні методи:

1) метод Ейткена (УМНК) ;

2) метод перетворення вихідної інформації ;

3) метод Кочрена – Оркатта ;

4) метод Дарбіна .

Перші два методи використовують у випадку, коли залишки задовольняють авторегресійній схемі першого порядку, третій і четвертий - можна застосовувати тоді, коли залишки описуються за авторегресійною схемою вищого порядку.

Розглянемо докладніше метод Ейткена (узагальнений метод найменших квадратів). Цей метод (як і у випадку гетероскедастичності) базується на перетворенні вихідної моделі з урахуванням коваріації залишків (дисперсійно-коваріаційної матриці залишків) у модель без корельованих залишків, до якої потім застосовується метод найменших квадратів.

Нехай в економетричній моделі випадкова величина задовольняє авторегресійній схемі першого порядку , де ui – нормально розподілені залишки. Тоді оператор оцінювання параметрів моделі, як і у випадку гетероскедастичності, буде мати вигляд :

, (7.9)

де матриця S має вигляд:

. (7.10)

Параметрρ наближено можна визначити на основі залишків вибіркової моделі, оціненої за звичайним методом найменших квадратів. З цією метою розраховують так званий скоригований циклічнийкоефіцієнткореляції :

. (7.11)

Тоді параметри ρ дорівнюють:

. (7.12)

Оскільки коваріація залишків у матриці S при α >2 часто наближається до нуля, у практичних розрахунках зразу ж можна визначити матрицю S-1, обернену до матриці S :

. ( 7.13)

Використання виразу (7.13) значно полегшує і прискорює розрахунки оцінок параметрів моделі.

Найкращий незміщений лінійний точковий прогноз у випадку автокореляції залишків обчислюється за наступною залежністю :

, (7.14)

де B – вектор оцінок параметрів моделі, отриманих узагальненим методом найменших квадратів (УМНК); ρ – параметр з матриці S ; - залишок в останньому спостережені, обчислений для моделі, параметри якої оцінені на основі узагальненого методу найменших квадратів; - вектор прогнозних значень пояснюючих змінних моделі.



Интернет реклама УБС

Інтервальні прогнози у випадку автокореляції залишків обчислюють за такими ж самими залежностями, як і у випадку гетероскедастичності.

 

 


Читайте також:

  1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
  2. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
  3. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
  4. АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
  5. Аналіз при наявності одного обмеження
  6. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
  7. Аналіз та синтез моделей систем
  8. В залежності від обстановки та бойового завдання, наявності сил та засобів, а також від характеру місцевості, оборона може бути позиційною, маневреною .
  9. В залежності від обстановки та бойового завдання, наявності сил та засобів, а також від характеру місцевості, оборона може бути позиційною, маневреною .
  10. Вивчення древніх залишків організмів і слідів їх життєдіяльності з метою фаціального аналізу
  11. Види оцінювання та процедура перевірки
  12. Види педагогічного оцінювання і педагогічних оцінок.

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона | Тема 8. Методи інструментальних змінних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.