Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Тема 8. Методи інструментальних змінних

Загрузка...

 

Одним із способів усунення корелювання пояснюючої змінної з випадковим відхиленням є метод інструментальних змінних.

Сутність цього методу полягає в заміні змінної, що корелює із залишками, інструментальною змінною (ІЗ), яка повинна мати такі властивості:

· корелювати (бажано значною мірою) із заміненою пояснюючою змінною;

· не корелювати з випадковим відхиленням.

Опишемо схему використання інструментальних змінних на прикладі парної регресії, в якій

 

Y = β0 + β1X + ε. (8.1)

 

Змінну X замінюють змінною Z такою, що cov(Z ; X ) ≠ 0 і cov(Z , ε) = 0. Принципи використання інструментальних змінних передбачають виконання

таких умов:

 

M (εt ) = 0,cov(zt , εt ). (8.2)

 

Відповідні вибіркові оцінки даних умов такі:

 

. (8.3)

У розгорнутому вигляді остання система має вигляд:

. (8.4)

Звідки

. (8.5)

Нехай зі збільшенням обсягу вибірки D(X) прямує до деякої скінченної межі , коваріація cov (Z, X), до скінченної межі .

Покажемо, що в цьому разі прямує до істинного значення . З останньої системи маємо:

Тут ми скористались такими співвідношеннями: , тому що При великих обсягах вибірки розподіл прямує до нормального:

де

(8.6)

.



Читайте також:

  1. Cинтаксис опису змінних
  2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
  3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
  4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
  5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
  6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  7. Адміністративні методи управління
  8. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
  9. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
  10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
  11. Аерометоди
  12. Активні групові методи

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків | Поняття лага та лагових моделей в економіці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.