Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62].
Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу і його визначають за формулою:
, де - щільність розподілу імовірностей випадкового процесу; межі інтегрування і визначаються границями області значень випадкового процесу (див. третю колонку у табл. 1).
Формула для визначення дисперсії має вигляд:
.
Зв'язок між функцією розподілу і щільність розподілу імовірностей визначається співвідношенням: