Прогнозування часових рядів за допомогою характеристик динаміки

У деяких найпростіших випадках для неперервного рівномірного ряду без коливань точковий прогноз можна зробити без аналітичного вирівнювання останнього за допомогою попередньо обчислених певних характеристик динаміки ряду:

1. Якщо всі абсолютні ланцюгові прирости рівні між собою (хоча б наближено), тобто рівні у_і часового ряду рівномірно зростають (коли >0) або спадають (коли <0), то кожний наступний рівень, починаючи з
(п+1)-го, можна знаходити, додаючи до попереднього середній абсолютний приріст : у_п₊₁=у_п+ . Очевидно, що в цьому випадку рівні ряду утворюють (хоча б наближено) арифметичну прогресію з різницею , що можна використовувати для виконання довгострокових прогнозів:

у_п₊_l =у_п+l · ( ). (4.29)

2. Якщо всі ланцюгові коефіцієнти зростання рівні між собою (хоча б наближено), то кожний наступний рівень часового ряду, починаючи з
(п+1)-го, можна знаходити множенням попереднього на середній коефіцієнт зростання : у_п₊₁=у_п· . Очевидно, що в цьому випадку рівні ряду утворюють (хоча б наближено) геометричну прогресію із знаменником , що можна використовувати для виконання довгострокових прогнозів:

у_п₊_l =у_п· ( ). (4.30)

Слід підкреслити, що точкове прогнозування вищенаведеними наближеними способами слід вважати досить неточним, оскільки залежить від значення останнього рівня у_п часового ряду, яке може мати суттєво випадковий характер.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування часових рядів	\|	Приклад постановки і розв’язування типової задачі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.