Дослідження сезонних коливань.

Якщо якісна ознака має не два, а декілька значень, то доцільно використовувати декілька бінарних змінних. Типовим прикладом є дослідження сезонних коливань.

Наприклад: - y_t – об'єм вжитку деякого продукту в місяць t, і об'єм вжитку залежить від пори року. Для виявлення впливу сезонності можна ввести три бінарні змінні d1, d2, d3

d_t₁ = 1, якщо місяць t є зимовим, d_t₁ = 0, в останніх випадках;

d_t₂ = 1, якщо місяць t є весняним, d_t₂ = 0, в останніх випадках;

d_t₃ = 1, якщо місяць t є літнім, d_t₃ = 0, в останніх випадках.

Треба оцінювати рівняння

Четверта бінарна змінна, яка відноситься до осені, не вводиться, інакше тоді виконувалася б тотожність:

d₁+d₂+d₃+d₄=1,

Що означало б лінійний зв'язок, залежність між змінними. В цьому випадку коефіцієнти не розраховуються. Таким чином, середньо-місячний об'єм вжитку є b₀ для осені, b₀+ b₁ – для зими, b₀+ b₂ – для весни, b₀+ b₃ – для літа.

Оцінки коефіцієнтів b₁, i=1,2,3 , показують середні відхилення в об'ємі вжитку по відношенню до осені.

Приклад 2. Модель вжитку модифікується введенням нової незалежної змінної – I - дохід, використовуваний на вжиток.

У цій моделі коефіцієнт b₁ носить назву «Схильність до вжитку». Для цього можна розглянути модель

по якій схильність до вжитку зимою, навесні, літом і осінню є відповідно:

b₄+ b_7,b₅+ b_7,b₆+b₇і b_7.

ТЕМА 9. МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГА

9.1. Лагові величини.

9.2. Визначення довжини лагу.

9.1. Лагові величини.

При розгляді зв'язків економічних явищ часто доводиться на даний момент часу враховувати рівень економічного явища за попередній період.

Якщо вплив попередніх чинників або показника істотний, то в правій частині регресії мають бути присутніми відповідні чинники і показник з відповідним лагом (запізненням).

Передбачимо, що чинник Х впливає на показник В із запізненням на декілька періодів, те рівняння регресії придбає такий вигляд:

ƒ (x_t-)

Наприклад, для лінійної залежності вона матиме вигляд:

Y_t = a₀+ax_t_-+I_t

Це проста залежність між показником і чинником з лагом.

Якщо характер впливу залишається незмінним в часі, то значення показника може бути виражено через декілька його попередніх значень:

У_t= a₀x_t+ a₁x_t-1+ ...+ах_t-+I_t

9.2. Визначення довжини лагу.

При побудові економетричної моделі з лаговими змінними виникає проблема з'ясування довжини максимального лагу, яка має бути включена в регресію. Цю проблему можна вирішити, включивши чимале значення лагу, а потім з'ясовувати значущість оцінених параметрів, які відповідають різним зміщенням в часі.

Така методика наводить до двох статистичних труднощів. Одна трудність пов'язана з оцінкою параметрів, яким відповідає маленьке число ступенів свободи. Друга трудність пов'язана з високою кореляцією між різними лаговими значеннями чинника. У зв'язку з цією трудністю розроблений ряд методів оцінки параметрів регресії з лаговими значеннями чинників і показників.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ТЕМА 8. МЕТОДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ	\|	ТЕМА 10. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.