Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Методичні вказівки до виконання роботи

Загрузка...

 

Блок вхідних даних формується в перших трьох стовпцях (А, В, С). За ним йде блок проміжних розрахунків (D, Е та ін.) Прогнозні дані обчислюються в рядку нижче вхідних даних.

 

Вводиться гіпотеза, що між фактором х та показником y існує лінійна стохастична залежність .

Оцінки параметрів а і b парної регресії обчислюються за формулами:

Розрахуємо коефіцієнт кореляції :

 
 

, де =1,87, =7,35.

Визначимо коефіцієнт детермінації:

.

Для оцінки адекватності прийнятої економетричної моделі експериментальним даним використовуємо критерій Фішера. Перевіримо гіпотезу про статистичну незначність рівняння регресії .

4,84 (де , , ).

Для оцінки статистичної значності коефіцієнта кореляції використовується t- критерій Стьюдента. Перевіряється гіпотеза про випадковий характер коефіцієнта.

.

24,64.

2,2 для , d.f.=11.

Для оцінки значності коефіцієнтів регресії знаходять надійні інтервали.

Випадкові помилки знаходять по формулам:

=0,16; =0,84; де =1.07.

Граничні помилки розраховуються по формулам:

=0,35; =1,86.

Надійні інтервали мають наступний вигляд: , .

,

Розрахуємо надійні зони базисних даних для кожного показника y:

· середня стандартна помилка ;

· гранична помилка ;

· надійний інтервал .

2,36 для ; d.f.=7.

 

Знайдемо прогноз показника та його надійні інтервали 31,2 для фактора .

Середня стандартна помилка = 1,23.

Гранична помилка =2,72.

Надійний інтервал .

Коефіцієнт еластичності для базисних даних та прогнозу обчислюється за формулою .


Вбудована статистична функція ЛИНЕЙН визначає коефіцієнти лінійної регресії y = ax + b.

 

· Треба виділити область пустих комірок 5х2 (5 строчок, 2 стовпця) для виводу результатів статистики регресії чи область 1х2 – для виводу тільки оцінок коефіцієнтів регресії.

· Далі активізуйте Майстер функцій і з розділу Статистичні треба вибрати ЛИНЕЙН.

· Далі треба заповнити діалогове вікно:



Интернет реклама УБС

o Відомі значення y – діапазон, в якому розташовані дані результативного признаку.

o Відомі значення х – діапазон, в якому розташовані дані фактора незалежного признаку.

o Константа – логічне значення, яке вказує наявність чи відсутність вільного члена в рівнянні. Якщо Константа = 1, то вільний член розраховується звичайним образом, якщо Константа = 0, то вільний член дорівнює 0.

o Статистика – логічне значення, яке вказує чи треба виводити допоміжну інформацію по регресійному аналізу. Якщо Статистика=1, то допоміжна інформація виводиться, якщо Статистика = 0, то виводяться тільки оцінки коефіцієнтів рівняння.

 
 

· В лівій верхній комірці виділеної області з’явиться перший елемент підсумкової таблиці. Щоб розкрити всю таблицю, треба нажати <F2>, а далі – комбінацію клавіш <CTRL> + <SHIFT> + <ENTER>.

 

 

Допоміжна статистика буде виводитися в такому порядку:

 

Оцінка параметра а Оцінка параметра b
Стандартна помилка параметра а Стандартна помилка параметра b
Коефіцієнт детермінації Стандартна помилка залежної змінної
F – статистика Кількість ступенів вільності
Сума квадратів, що пояснює регресію Сума квадратів помилок

 

3,89478 -1,90829
0,158042 0,843716
0,98221 1,066054
607,3214
690,2037 12,50119

 

Проаналізуйте ці результати і порівняйте їх з результатами рішення задачі.

Для наочного уявлення одержаних розрахунків на окремому листі будуємо графіки фактичних даних (y), лінії регресії для базисних даних та прогнозу (y_r), довірчу зону для базисних даних і прогнозу (g_y_min, g_y_max), коефіцієнта еластичності (К_ел).

 


Примітка: звернути увагу на фактор х, якщо дані не відсортовані, то передусім відсортувати їх разом з усіма відповідними стовпчиками на окремому листі.

 

 

 

Далі на окремому листі по кожному пункту роботи треба зробити аналіз та економічні висновки.

 

 


Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лабораторна робота № 2 | Варіанти для самостійного виконання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.