ЗАВДАННЯ

Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між заощадженнями та доходами населення необхідно перевірити гіпотезу про наявність гетероскедастичності для вихідних даних, які надані у таблиці 2 за допомогою методів тестування економічної інформації. Модель має вигляд:

, (8.1)

де Y – залежна змінна (заощадження);

X– незалежна змінна (дохід);

U – стохастична складова.

Таблиця 2 – Статистичні дані

Рік
Y	2,5	3,91	2,4	3,04	2,2	2,32	2,82	2,5	2,1	3,99	3,1	2,08	2,45	2,3	2,7	2,2	3,1	2,2
X

Виходячи із сутності взаємозв’язку величини заощаджень та доходу населення, можна припустити, що дисперсія залишків не є постійною для кожного спостереження, тобто тут може існувати явище гетероскедастичності. Для того, щоб правильно вибрати метод для оцінки параметрів моделі, необхідно перевірити, чи властива гетероскедастичність для наведених вихідних даних.

Для визначення гетероскедастичності спостережень застосувати два критерії:

1) F_{критерій} m;

2) параметричний тест Гольдфельда-Квандта.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Лабораторна робота № 8	\|	ХІД РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.