Тема 6. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи.

Поняття фінансової стійкості банку. Визначення «фінансова стійкість банку». Зовнішні фактори, які впливають на фінансову стабільність як окремого банку, так і банківської системи в цілому. Внутрішні фактори, які впливають на фінансову стабільність банку.

Показники фінансової стійкості банку та їх характеристика. Показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку: коефіцієнтом надійності, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів, норматив адекватності основного капіталу Н3, норматив адекватності регулятивного капіталу Н2, коефіцієнт маневрування, відношення статутного капіталу до балансового капітал, коефіцієнт захищеності власного капіталу, коефіцієнт захищеності дохідних активів, коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт мультиплікатора капіталу. Показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів: коефіцієнт розвитку клієнтської бази, коефіцієнт співвідношення депозитів строкових та депозитів до запитання, коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитів, коефіцієнт співвідношення капіталу та строкових депозитів. Показники, що базуються на якості активів банку: частка прострочених кредитів у кредитному портфелі, частка пролонгованих кредитів у кредитному портфелі, частка проблемних кредитів у чистих активах, покриття проблемної заборгованості власним капіталом, коефіцієнт покриття проблемних кредитів створеними резервами. Показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових активу та пасиву: коефіцієнт приросту активів, коефіцієнт приросту капіталу, коефіцієнт приросту позик, коефіцієнт приросту депозитів.

Узагальнююча оцінка фінансового стану банку. Поняття «рейтинг банку». Визначення рейтингу за системою CAMEL: достатність капіталу, якість активів, менеджмент (управління), дохідність, ліквідність. Економічні нормативи: 1.Капіталу: мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1); норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2); норматив адекватності основного капіталу (Н3); 2. Ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4), норматив поточної ліквідності (Н 5), норматив короткострокової ліквідності (Н6); 3. Ризику: норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), норматив великих кредитних ризиків (Н8), норматив максимального розміру
кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12), норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13), норматив довгої відкритої валютної позиції (Н13-1), норматив короткої відкритої валютної позиції (Н13-2). Напрямки аналізу економічних нормативів. Характеристика та зміст рейтингових показників за методикою В. С. Кромонова.

Довіра населення, як фактор фінансової стійкості банку. Методика розрахунку рейтингових показників агентств «Fitch», «Moody’s». Поняття «суверенний рейтинг». Сутність методики щоквартального рейтингу експертної ради газети «Економічна правда» в ракурсі надійності депозитних внесків в українських банках. Сутність методики рейтингу надійності депозитів та кредитного рейтингу банків рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг».

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
	\|	Тема 7. Формування моделі фінансової безпеки банківської системи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.014 сек.