До чого призводить наявність мультиколінеарності?

Мультиколінеарність незалежних змінних приводить до зміщення оцінок параметрів моделі, які розраховуються за методом 1МНК. На основі цих оцінок неможливо зробити конкретні висновки про результати взаємозв’язку між пояснюваною і пояснюючими змінними.

32. Як можна виключити мультиколінеарность?

Методи усунення мультиколінеарності

Мультиколінеарність є прикладною проблемою в області економіки питання вирішується перш за все виходячи з логічно-професійних міркувань. Розглянемо такі методи усунення або зменшення мультиколінеарності:

Вилучення змінних та помилки специфікації.

Цей метод полягає в тому, що високо корельовано пояснюючі змінні видаляються з регресії, та вона заново оцінюється. Із-за відсутності теоретичного обґрунтування цей метод досить наближений.

Лінійне перетворення змінних.

Інший спосіб зменшення або позбавлення мультиколінеарності полягає в переході до регресії приведеної форми шляхом заміни змінних, яким притаманна колінеарність, їх лінійною комбінацією.

Виключення тренду.

при побудові регресії за даними временних рядів, пропонують виключати тренд ( зміни послідовних значень змінних, тобто приріст).

Покрокова регресія.

Виключення змінних за Фарраром та Глаубером.

7. Інші методи виправлення мультиколінеарності. Статистичні методи, такі як факторний аналіз, гребнева регресія, метод головних компонент часто використовуються для виправлення мультиколінеарності. Вони є досить складними з математичної точки зору, тому ми їх розглядати не будемо. Але вони є в статистичних пакетах і можуть застосовуватись на практиці. Проблема мультиколінеарності на сьогоднішній час ще до кінця невирішена.

33. Якщо дисперсія залишків є сталою для кожного спостереження, то це явище називають гомоскедастичність.

34. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження, то це явище називають гетероскедастичність.

В якому випадку існує гетероскедастичність?

Явище гетероскедастичності існує, якщо дисперсія залишків при побудові економетричної моделі змінюється для кожного спостереження або груп спостережень.

При гетероскедастичності дисперсія залишків така:

M(uu') = s²_uS

де S – діагональна додатна матриця розміром n . n.

Як виявити гетероскедастичність?

Для визначення гетероскедастичності вдаються до таких чотирьох критеріїв:

1) критерій μ;

2) параметричний тест Гольдфельда-Квандта;

3) непараметричний тест Гольдфельда-Квандта;

4) тест Глейсера

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.