Економетрична модель та її елементи

Економетрична модель — це логічний (звичайно математичний) опис того, що економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні певної проблеми.

Як правило, модель має форму рівняння чи системи рівнянь, що характеризують виокремлені дослідником взаємозалежності між економічними показниками. Економетрична модель, що пояснює поведінку одного показника, складається з одного рівняння, а модель, що характеризує зміну кількох показників, — із такої самої кількості рівнянь. У моделі можуть бути також тотожності, що відбивають функціональні зв'язки в певній економічній системі. Оскільки така модель поєднує не лише теоретичний, якісний аналіз взаємозв'язків, а й емпіричну інформацію, то в ній, на відміну від просто економічної моделі, завжди присутні стохастичні залишки. Саме імовірнісні характеристики залишків моделі зумовлюють якість тієї чи іншої аналітичної форми моделі.

Отже, сформулюємо таке означення економетричної моделі.

Означення 1.2. Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв'язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші — як незалежні.

У загальному випадку рівняння в економетричній моделі має вигляд У = f(хі,х₂,..х_т,и),

де У - результат, або залежна зміни; змінювання якої описує дане рівняння;

х1, х2,..., хм„ - фактори, або незалежні змінні, що визначають поведінку У.

Змінна и містить ту частину руху У, що не пояснюється змінними х_их₂х_т, і має випадковий характер. Символ f відображує аналітичний вид зв'язку між досліджуваними змінними.

Означення 1.3. Процес опису явища чи процесу, тобто вибір аналітичної форми моделі, називається специфікацією моделі. Іншими словами, специфікація моделі — це аналітична форма залежності між економічними показниками.

Незалежні змінні х_Л, х₂х_т, що задані заздалегідь чи за межами моделі, називаються екзогенними змінними (регресорами).

Залежна змінна У, що визначається як розв'язок рівняння, називається ендогенною змінною (регресандом). Функція f у кожному конкретному випадку окрім змінних х_их₂,...,х_т і и містить ще щонайменше деякі коефіцієнти, що поєднують змінні у певних співвідношеннях і визначають структуру рівняння. Ці коефіцієнти називаються параметрами моделі.

Означення 1.4. Оцінюванням параметрів (параметризацією рівняння регресії) називається визначення значень коефіцієнтів (параметрів) обраної форми статистичного зв'язку змінних на підставі відповідних статистичних даних.

Існує відмінність між змінними та параметрами моделі.

Змінні - це економічні величини, що можуть набувати певних значень з деякої множини допустимих величин.

Параметри — це сталі коефіцієнти. Хоча вони не завжди відомі, але у будь-якій ситуації вони мають фіксоване значення. Параметри можна назвати "незмінними" (інколи відомими, чи невідомими), що пов'язують змінні в рівняннях. Ці рівняння, а отже, і параметри визначають структуру моделі: вони вказують на характер припустимих співвідношень між змінними.

Параметри чимось подібні до незалежних змінних, однак між ними є важливі відмінності. Припускається, що параметри залишаються незмінними протягом усього періоду спостереження, а екзогенні змінні, безумовно, мають змінюватися з часом. Саме змінювання екзогенних змінних приводить модель у рух, зумовлює перехід системи до нового етапу.

Зауважимо, що в багатьох економетричних моделях є такі екзогенні змінні, які можуть бути змінені керівними органами (державним регулюванням чи керівництвом фірми). Ці керовані змінні, наприклад державні витрати та податки, є політичними інструментами. Якщо відомо структуру економічного процесу, то державні органи, змінюючи значення таких змінних, могли б робити заданими ендогенні змінні, тобто впливати па подальший розвиток процесу.

Економетричні моделі бувають статичними(зв'язки розглядаються у фіксований момент часу і часові зміни в них ролі не відіграють)та динамічними(взаємозв'язки вивчаються в розвитку й час є необхідним фактором змін).

Моделі розрізняють також за рівнем агрегуванні(поєднання) змінних (мікро-чи макроекономічніпоказники), за способом відображення змінних (у постійних чи поточних цінах, у абсолютних значеннях чи приростах показників), за кількістю змінних (одно- чи багатофакторні моделі), за кількістю рівнянь (одне чи кілька), за часом спостережень (річні, квартальні чи місячні дані).

Класифікують моделі також за призначенням та метою використання (аналітичні, імітаційні, прогностичні).

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці	\|	Статистична база економетричних досліджень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.