Лекція 7 Числові характеристики випадкової величини

Закон, функція і щільність розподілу випадкової величини дають повну інформацію про неї. Проте дістати такі характеристики часто не просто, оскільки, як правило, необхідна велика кількість певних досліджень. Крім того, для розв’язування багатьох практичних задач можна обійтися набагато меншим обсягом інформації, а в багатьох випадках доцільним є сумарне уявлення про випадкову величину. Через те в теорії ймовірностей широке застосування набули так звані числові характеристики випадкових величин, основні з яких – математичне сподівання та дисперсія.

ОзначенняМатематичним сподіванням випадкової величини Х називається

М (Х) = , М (Х) = (7.1)

відповідно для дискретних і неперервних величин, тут х_і – значення величини, р_і – ймовірність цих значень, - щільність імовірності величини.

Математичне сподівання характеризує середнє значення випадкової величини і зберігає її розмірність. Математичне сподівання є аналогією центра мас систем матеріальних точок.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Домашнє завдання	\|	Властивості математичного сподівання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.018 сек.