Визначення ліквідної позиції банку

Приклад 9.3

Обчислити та проаналізувати стан ліквідної позиції банку за даними таблиці.

Розв’язання

АНАЛІЗ РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ (ТИС ГРН)

Показник	<1 дн	1-7 дн	8-30 дн	1-3 міс	4-6 міс	>6 міс	Усього
А	10 556	32 226
П		27 539
Розрив лікв-ті (GL)				-1271	-425	-6848	—
Сук розрив						—	—

Дані таблиці свідчать, що в інтервалах 1-7 дн. та 1-3 міс. банк має від’ємний розрив ліквідності. Але нагромаджені в попередні періоди ліквідні кошти дозволяють перекрити від’ємний розрив ліквідності в цих періодах. Тому сукупний розрив ліквідності в кожному із проаналізованих в таблиці інтервалів є додатною величиною. З цієї причини банк має розглянути можливі варіанти додаткового розміщення надмірних ліквідних коштів, особливо в періодах 8—30 дн. та 4-6 міс. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в цілому банк не має проблем з ліквідністю за періодами, аналізованими в табл.

Приклад 9.4

Визначити загальний розрив ліквідності банку за даними табл.

Розв’язання

АНАЛІЗ РЕАЛЬНОГО ТА ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ (ТИС ГРН)

Показник	<1 дн	1-7 дн	8-30 дн	1-3 міс	3-6 міс	>6 міс	Усього
Активи
Пасиви
Розрив ліквідності				-1271	-425	-6848	—
Сукупний розрив	1085	5772	8544	7273	6848	0	—
Вхідний потік (прогноз)						—
Вихідний потік (прогноз)
Розрив ліквідності (прогноз)	-800	-5600	-2550			-1120	-2650
Сукупний розрив (прогноз)	-800	-6400	-3950	-2200	-1530	-2650	—
Загальний розрив	285	-628	4594	5073	5318	-2650	—

Як бачимо з даних табл, прогнозований сукупний розрив ліквідності протягом всього планового періоду має від’ємне значення, що свідчить про наявність дефіциту ліквідних коштів в банку. Оскільки банк має реальний надлишок ліквідних коштів, то це дозволяє частково зменшити величину прогнозованого дефіциту. Так, в найближчий день банк має заг надлишок ліквідних коштів у сумі 3365 тис грн, але вже в наступні 7 днів ці кошти розміщуються на ринку, і з урахуванням прогнозу розрив ліквідності стає від’ємний.

Ця ситуація зберігається впродовж наступних 3 місяців і лише в період 3-6 міс. банк матиме надлишок ліквідних засобів, які повністю використовуються в наступний період. Отже, банку слід розробити план дій, спрямованих на усунення від’ємного розриву ліквідності.

РОЗДІЛ 11. ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ В БАНКУ

Форвардні валютні контракти

Приклад 11.1

Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою. Умови: угоду укладено 1 березня на період 120 днів на суму 10 000 $. Спот-курс на дату угоди становив 8,03 грн за долар; ставки за грн – 17%; ставки за доларом - 10%; спот-курс на дату виконання угоди – 8,1210 грн за долар.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Імунізація балансу банку	\|	Яка сторона (покупець чи продавець валюти) дістане вигоду від укладання форвардної угоди за іноземною валютою?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.