МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів Контакти
Тлумачний словник |
|
|||||||
Алгоритм Феррара—ГлобераHайбільш повне дослідження мультиколінеарності можна здійснити на основі алгоритму Феррара—Глобера. Цей алгоритм включає три види статистичних критеріїв, на основі яких перевіряється мультиколінеарність всього масиву незалежних змінних ( , хі-квадрат); кожної незалежної змінної зі всіма незалежними змінними (F-критерій) і мультиколінеарність кожної пари незалежних змінних (t-критерій). Всі ці критерії при порівнянні з їх критичними значеннями дають можливість зробити конкретні висновки відносно наявності чи відсутності мультиколінеарності незалежних змінних. Опишемо алгоритм Феррара—Глобера.
Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних. Позначимо вектори незалежних змінних економетричної моделі через . Елементи стандартизованих векторів розрахуємо за формулою:
де n — число спостережень, ; m — число незалежних змінних, ; — середня арифметична — її незалежної змінної; — дисперсія -ї незалежної змінної. Крок 2. Знаходження кореляційної матриці (матриці моментів стандартизо- ваної системи нормальних рівнянь): , де — матриця стандартизованих незалежних змінних; — матриця, транспонована до матриці . Крок 3. Визначення критерію (хі-квадрат): , де — визначник кореляційної матриці . Значення цього критерію порівнюється з табличним при ступенях свободи і рівні значущості a.Якщо факт табл , в масиві незалежних змінних не існує мультиколінеарності.
Крок 4. Визначення оберненої матриці (див.п.3): .
Крок 5. Розрахунок F- критеріїв: , де ckk — діагональні елементи матриці C. Фактичні значення критеріїв Fk порівнюються з табличними при і ступенях свободи і рівні значущості a. Якщо Fk факт > Fтабл , відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими. Коефіцієнт детермінації для кожної змінної розраховується таким чином: . Крок 6. Знаходження часткових коефіцієнтів кореляції: , де ckj — елемент матриці C, що заходиться в k-му рядку і j-му стовпці, , ckk і сjj — діагональні елементи матриці . Крок 7. Розрахунок t критеріїв: . Фактичні значення критеріїв tkj порівнюються з табличними при ступенях свободи і рівні значущості a. Якщо tkj факт > tтабл, між незалежними змінними Xk і Xj існує мультиколінеарність. Читайте також:
|
||||||||
|