Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли




Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Введення dummy-змінних з метою усунення перманентних та транзитивних шоків

Загрузка...

Постановка завдання: здійснити усунення ідентифікованих шоків за допомогою dummy-змінних, здійснити регресійний аналіз можливостей впливу монетарної політики на ВВП з дотриманням умов Гаусса-Маркова.

 

1. За допомогою побудованих графіків перших різниць логарифмів змінних ідентифікуємо транзитивний шок змінної ld_FB_incr у 4 кварталі 2007 р. та у 1 кварталі 2008 р.

2. Додаємо у регресію dummy-змінну з метою коригування цього щоку. Клацаємо в основному вікні програми Add / Define new variable / у діалоговому вікні gretl: add var пишемо вручну d_FB=FB*0. В основному датасеті з'являється нова змінна d_FB. Для позначення ідентифікованого шоку подвійним клацання відкриваємо часовий ряд змінної d_FB та обираємо кнопку Edit values. Встановлюємо курсор навпроти 2007:4 та прописуємо значення «1», після цього встановлюємо курсор навпроти 2008:1 та прописуємо «1». Після цього обираємо кнопку Apply та закриваємо вікно зміни значень часового ряду.

3. З метою ідентифікації впливу монетарної бази на ВВП будуємо багатофакторну регресію. Для цього клацаємо Model / Ordinary least squares.

4. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну ld_GDP визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr та d_FB визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

5. Для побудованої регресії проводимо тести на гетероскедастичність та автокореляцію залишків (методики наведені вище). У випадку необхідності проводимо відповідні корекції.

6. Аналізуємо нормальність розподілу залишків: у вікні регресії клікаємо Tests / Normality of residuals.

7. Отриманий графік необхідно перенести у файл практичної роботи. Для цього на отриманому графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color.

8. Після цього вставляємо даний графік у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Даний рисунок називаємо «Результати тестування нормальності розподілу залишків регресії для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr».



Интернет реклама УБС

9. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Регресія для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr, d_FB».

10. Після таблиці результатів регресії робимо висновок стосовно можливості впливу на ВВП через монетарну базу на основі побудованої регресії.

 

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) наявності/відсутності у моделі гетерескедастичності та автокореляції залишків та стосовно характеру розподілу останніх;

2) можливостей впливу на ВВП через монетарну політику на основі отриманого коефіцієнта регресії.

 

Перелік питань для самоконтролю:

1. Стаціонарність часових рядів.

2. Методи приведення часових рядів до стаціонарного вигляду.

3. Використання dummy-змінних для усунення шоків досліджуваних процесів.

4. Метод найменших квадратів.

5. Умови Гаусса-Маркова.

 

Література: [4, 9, 16 ]



Читайте також:

  1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
  2. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
  3. TRichEdit - введення і відображення тексту
  4. А) введення по рядках в) введення по стовпцях
  5. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
  6. Алгоритм адресного вибору оптимального безрецептурного вітаміновмісного лікарського препарату, лікарської форми і шляху введення
  7. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
  8. Аналогія закону як форма усунення прогалин у законодавстві.
  9. Буфер обміну — це тимчасове місце зберігання інформації, яку було скопійовано або переміщено з одного місця з метою використання в іншому.
  10. В. Усунення перешкод у здійсненні права власності – негаторний позов. (ст. 391 ЦКУ).
  11. ВВЕДЕННЯ
  12. Введення

Загрузка...



<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм виконання | Практичне заняття 8. Міжгрупові порівняння

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.