МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів Контакти
Тлумачний словник |
|
|||||||
Введення dummy-змінних з метою усунення перманентних та транзитивних шоківПостановка завдання: здійснити усунення ідентифікованих шоків за допомогою dummy-змінних, здійснити регресійний аналіз можливостей впливу монетарної політики на ВВП з дотриманням умов Гаусса-Маркова.
1. За допомогою побудованих графіків перших різниць логарифмів змінних ідентифікуємо транзитивний шок змінної ld_FB_incr у 4 кварталі 2007 р. та у 1 кварталі 2008 р. 2. Додаємо у регресію dummy-змінну з метою коригування цього щоку. Клацаємо в основному вікні програми Add / Define new variable / у діалоговому вікні gretl: add var пишемо вручну d_FB=FB*0. В основному датасеті з'являється нова змінна d_FB. Для позначення ідентифікованого шоку подвійним клацання відкриваємо часовий ряд змінної d_FB та обираємо кнопку Edit values. Встановлюємо курсор навпроти 2007:4 та прописуємо значення «1», після цього встановлюємо курсор навпроти 2008:1 та прописуємо «1». Після цього обираємо кнопку Apply та закриваємо вікно зміни значень часового ряду. 3. З метою ідентифікації впливу монетарної бази на ВВП будуємо багатофакторну регресію. Для цього клацаємо Model / Ordinary least squares. 4. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну ld_GDP визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr та d_FB визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK. 5. Для побудованої регресії проводимо тести на гетероскедастичність та автокореляцію залишків (методики наведені вище). У випадку необхідності проводимо відповідні корекції. 6. Аналізуємо нормальність розподілу залишків: у вікні регресії клікаємо Tests / Normality of residuals. 7. Отриманий графік необхідно перенести у файл практичної роботи. Для цього на отриманому графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color. 8. Після цього вставляємо даний графік у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Даний рисунок називаємо «Результати тестування нормальності розподілу залишків регресії для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr». 9. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Регресія для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr, d_FB». 10. Після таблиці результатів регресії робимо висновок стосовно можливості впливу на ВВП через монетарну базу на основі побудованої регресії.
У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно: 1) наявності/відсутності у моделі гетерескедастичності та автокореляції залишків та стосовно характеру розподілу останніх; 2) можливостей впливу на ВВП через монетарну політику на основі отриманого коефіцієнта регресії.
Перелік питань для самоконтролю: 1. Стаціонарність часових рядів. 2. Методи приведення часових рядів до стаціонарного вигляду. 3. Використання dummy-змінних для усунення шоків досліджуваних процесів. 4. Метод найменших квадратів. 5. Умови Гаусса-Маркова.
Література: [4, 9, 16 ] Читайте також:
|
||||||||
|