Аналіз ризику при різних співвідношеннях імовірного прибутку і стратегій виробництва

	Q1	Q2	Q3	Q4	max Vj	S_опт
S₁
S₂
S₃

Згідно критерію Севіджа обирається та стратегія S_опт, при якій величина ризику приймає мінімальне значення при найнесприятливішій ситуації:

S_опт = min max v_j (2.6)

Сутність цього критерію у прагненні уникнути великого ризику при обранні рішення.

3. Визначаємо оптимальну стратегію на основі критерію Гурвіца. Цей підхід до вибору рішення відомий як критерій показника песимізму-оптимізму. Використовується показник Гурвіца, який ще називають коефіцієнтом несхильності до ризику, Х (значення задається індивідуальним варіантом завдання). Його значення знаходиться в межах 0 < Х < 1. На практиці значення Х визначається по основі власної суб'єктивної оцінки економічного агента. При застосуванні неупередженого, стороннього досвіду значення Х визначається на підставі результатів проведення експертної оцінки.

У відповідності з цим компромісним критерієм для кожного рішення визначається лінійна комбінація максимального і мінімального виграшів:

G_і = x min g_іj + (1 - x) max g_іj (2.7)

Далі обирається та стратегія, для якої величина G_і буде найбільшою за допомогою формули:

G_опт = max G_і = max [ x min g_іj +(l - x) max g_іj] (2.8)

№2. Обґрунтування рішень в умовах ризику та невизначеності

Умова роботи

Пекарня випікає хліб на продаж до магазинів. Собівартість однієї булки становить 0,30 грн. Її продають за 0,7 грн.

Таблиця 2.4

Дані спостереження

Попит на добу, од.
Частота

Якщо булку виготовлено, але не продано, то додаткові збитки становлять 0,20 грн за одиницю. Зробити висновок, скільки випікати продукції за кожним правилом.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Методика розв’язання.	\|	Методика розв’язання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.