Підхід Койка до дистрибутивно-лагових моделей.

Цей метод грунтується на припущені, що параметри перебувають між собою в залежності, мають один і той самий знак і змінюються за законом геометричної прогресієї, тобто:

(6).

Величина називається темпом зменшення дистробутивного лагу. Ця формула є досить логічною, тому що з плином часу вплив фактора на показник стає все меншим.

Враховуючи припущення (6) довгостроковий мультиплікатор , який дорівнює сумі всіх параметрів буде обчислюватися за формулою:

(7).

Цей ряд є збіжний і має скінчену суму.

Розглянемо нескінченну дистрибутивно-лагову модель (4) і застосуємо до неї припущення Койка (6):

(8).

Припустимо, що модель (8) справедлива і в попередній момент часу t-1

(9).

Помножимо рівняння (9) на :

Позначимо перетворене рівняння через (10). Віднімемо рівняння (8) і (10) і отримаємо:

(11).

(11) – модель Койка. Перепишемо модель Койка у вигляді:

(12).

Рівняння (12) має набагато простіший вигляд порівняно з початковою моделлю (4), однак вона має і ряд недоліків:

- перетворення Койка переводять дистрибутивно-лагову модель у клас авторегресивних моделей;

- не розглядається питання можливості мультиколінеарності та ;

-для перевірки автокореляції не можна використовувати тест Дарбіна-Уотсона.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ТЕМА 8. Автокореляція в економетричних моделях динаміки	\|	Модифікація моделей Койла. 5.1. Модель адаптивних очікувань: перша модифікація моделі Койка.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.