Тема 10. Методичні засади кількісного аналізу ризику.

Мета: застосувати методи кількісного аналізу ризику у різних ситуаціях підприємницької діяльності

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література:[6, c. 300-320], [7, c. 156-172], [15, c.177-183], [17, c.167-194].

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати:

а)зміст наступних економічних категорій:

Кількісний наліз ризику, статистичний метод, середня величина, середнє очікуване значення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, експертна оцінка ризику, аналітичний метод оцінювання ризику, метод аналогій, аналіз чутливості, дерево рішень, декомпозиція.

б) відповіді на логічні питання

10.1 Як впливають чинники зовнішнього середовища підприємства на вибір методу оцінки економічного ризику?

10.2 У чому полягає «суб’єктивний фактор» вибору методу оцінки економічного ризику?

10.3 Чим обумовлено застосування певного методу оцінки ризику для підприємців?

10.4 У чому полягає сутність методу дерева рішень?

10.5 За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінок?

10.6 Сформулюйте основне завдання кількісної оцінки ризику.

2) вміти:

а) виконувати проблемні завдання

Завдання № 1

Проаналізуйте ситуації і визначте, який показник (показники) можуть слугувати мірою ризику, які методи використати підприємству для оцінки:

-прийом на роботу нового фахівця;

-пошук нового партнера на внутрішньому (зовнішньому) ринку;

-придбання ліцензії на випуск нової продукції;

-вихід на міжнародний ринок з продукцією підприємства.

Завдання № 2

Здійсність оцінку ризику без врахування імовірності у статистичних іграх.

2) вміти:

а) виконувати проблемні завдання

Задача №1

Для здійснення певного інвестиційного проекту фірмі необхідно зробити одноразові інвестиції в розмірі 100 тис. грошових одиниць. Ураховуючи зміни, які відбуваються на ринку, де діє фірма, можуть мати місце чотири варіанти ситуацій:

І — фірма може отримати прибуток на вкладений капітал у розмірі 40 %;

ІІ, ІІІ — прибуток дорівнюватиме 10 %;

IV — збитки в розмірі 20 % від вкладеного варіанта.

Шанси для реалізації кожного з варіантів однакові. Розрахувати ризикованість реалізації цього проекту (коефіцієнт ризику).

Задача №2

Розглядаються три проекти щодо інвестування: А, В, С. За прогнозами аналітиків, у майбутньому можливий один із трьох варіантів розвитку економіки (три стани економіки) з ймовірностями: р₁= 0,1 , р₂ = 0,5 , р₃ = 0,4 . Залежно від стану економіки можливі такі значення чистої теперішньої вартості (NPV) цих проектів (у тис. rрн):

Таблиця 10.1

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Розрахунок додаткового прибутку	\|	Характеризуючі фінансові показники інвестиційних проектів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.