• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Durbin-Watson test for Autocorrelation

Durbin-Watson test for Autocorrelation

• Used to determine if there is a first-order serial correlation by examining the residuals of the equation

• Assumption:

• The regression includes the intercept

• Autocorrelation is of AR(1) type:

• The regression does not include a lagged dependent variable

• Durbin-Watson d statistic (for T observations):

Values:

1. Extreme positive serial correlation:
2. Extreme negative serial correlation:
3. No serial correlation:

Переглядів: 358