Суть і наслідки автокореляції залишків

Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель:

або в матричному вигляді

Одним із припущень класичного регресійного аналізу є припущення про незалежність випадкових величин , і = 1, ..., , тобто якщо це припущення порушується, то ми маємо справу з явищем, яке називається автокореляціею залишків.

Автокореляція – це явище, яке вказує на інерційність процесів, які проходять в економіці.

Автокореляція – це взаємозв’язок послідовних елементів часового ряду даних.

Автокореляція залишків виникає найчастіше тоді, коли економетрична модель будується на основі часових рядів. Якщо існує кореляція (залежність) між послідовними значеннями деякої незалежної змінної, то спостерігатиметься й кореляція послідовних значень залишків, так звані лагові затримки (запізнювання) в економічних процесах.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тема 6 Порушення припущень OLS: автокореляція залишків.	\|	Причини автокореляції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.002 сек.