Статистичні методи.

Суть статистичних методів оцінки ризику полягає у визначенні ймовірності виникнення втрат на основі статистичних даних попереднього періоду й встановленні зони ризику, коефіцієнта ризику тощо.

Перевагою статистичних методів є можливість аналізувати й оцінювати різні варіанти розвитку подій і враховувати різні фактори ризиків у рамках одного підходу.

Основним недоліком цих методів уважається необхідність використання в них імовірнісних характеристик.

Для кількісної оцінки ризиків можливе застосування статистичних методів:

1.1 оцінка ймовірності виконання:дозволяє дати спрощену статистичну оцінку ймовірності виконання рішення шляхом розрахунку частки виконаних і невиконаних рішень у загальній сумі ухвалених рішень (див. табл.).

Таблиця – Емпірична шкала ризику

Ймовірність небажаного результату	Градація ризику
0 – 0,1	мінімальний ризик
0,2 – 0,3	малий ризик
0,4 – 0,5	середній ризик
0,6 – 0,7	високий ризик
0,8 – 0,9	максимальний ризик
1,0	критичний ризик

1.2 аналіз імовірного розподілу потоку платежів:дозволяє при відомому розподілі ймовірностей для кожного елемента потоку платежів оцінити можливі відхилення величини потоків платежів від очікуваних. Потік з найменшою варіацією вважається менш ризиковим.

1.3 дерева рішень:звичайно використовуються для аналізу ризиків подій, що мають доступну для огляду та розуміння кількість варіантів розвитку. Вони особливо корисні в ситуаціях, коли рішення, прийняті в момент часу t = n, сильно залежать від рішень, прийнятих раніше, і у свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій.

1.4 імітаційне моделювання ризиків:у загальному випадку під ним розуміється процес проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями складних систем реального миру. Імітаційне моделювання використається в тих випадках, коли проведення реальних експериментів, наприклад, з економічними системами, нерозумно, вимагає значних витрат і/або не здійсненно на практиці. Крім того, часто збір необхідної інформації виявляється практично нездійсненним або вимагає значних витрат для прийняття рішень, у подібних випадках відсутні фактичні дані заміняються величинами, отриманими в процесі імітаційного експерименту (тобто генерованими комп'ютером).

1.5 технологія «Risk Metrics»: розроблена компанією «J.P. Morgan» для оцінки ризику ринку цінних паперів. Методика полягає у визначенні ступеня впливу ризику на подію через обчислення «міри ризику», тобто максимально можливої потенційної зміни ціни портфеля, що складає з різного набору фінансових інструментів, із заданою ймовірністю й за заданий проміжок часу.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тема 13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків	\|	Аналітичні методи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.