Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m

Цей метод застосовується тоді, коли вихідна сукупність спостережень досить велика. Розглянемо відповідний алгоритм.

Крок 1. Вихідні дані залежної змінної Y розбиваються на k груп відповідно до зміни рівня величини Y.

Крок 2. Закожною групою даних обчислюється сума квадратів відхилень:

Крок 3. Визначається сума квадратів відхилень в цілому по всій сукупності спостережень:

Крок 4. Обчислюється параметр :

де n — загальна сукупність спостережень; n_r— кількість спостережень r-ї групи.

Крок 7. Обчислюється критерій:

який наближено відповідатиме розподілу при ступені свободи , коли дисперсія всіх спостережень однорідна. Тобто якщо значення не менше за табличне значення при вибраному рівні довіри і ступені свободи , то спостерігається гетероскедастичність.

Приклад 7.2. Для даних, які наведено в прикладі 7.1, перевіримо наявність гетероскедастичності згідно з критерієм m.

Розв’язання.

Крок 1. Розіб’ємо дані, які наведені в табл. 7.1, на три групи, по шість спостережень у кожній.

група I	група II	група III
0,36	0,41	0,82
0,20	0,50	1,04
0,08	0,43	1,53
0,20	0,59	1,94
0,10	0,90	1,75
0,12	0,95	1,99

Крок 2. Обчислимо суму квадратів відхилень індивідуальних значень кожної групи від свого середнього значення:

2.1.

2.2.

Крок 3. Знайдемо суму квадратів відхилень за всіма трьома групами:

= S₁+ S₂+ S₃= 0,05313 + 0,2822 + 1,1703 = 1,5056.

Крок 4. Обчислимо параметр

Крок 5. Знайдемо критерій

Цей критерій наближено задовольняє розподіл c² з k – 1 = 2 ступенями свободи. Порівняємо значення критерію з табличним значенням критерію c² з k – 1 = 2 ступенями свободи при рівні довіри 0,99 c²_кр= 9,21. Оскільки m > c²_кр, то дисперсія може змінюватись, тобто для даних табл. 7.1 спостерігається гетероскедастичність.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Методи визначення гетероскедастичності	\|	Параметричний тест Гольдфельда — Квандта

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.008 сек.