Висновки

Для прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація подається у вигляді матриці, рядки якої – це можливі альтернативні рішення, а стовпчики – стани системи (середовища).

Якщо ймовірність настанняго стану зовнішнього середовища невідома, то використовують критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца.

Прийняття інвестиційних рішень можна віднести до найважливіших в економічній діяльності. Від цього залежить не тільки доля окремої фірми (її конкурентоспроможність і можливість виживання в конкурентних умовах), а й іноді і напрямок розвитку економіки країни. Саме тому в економічній теорії так багато уваги приділяється прийняттю рішення про здійснення інвестицій та оцінці їх доцільності й ефективності.

Завдання для самостійної роботи

1. Критерій сподіваного значення.

2. Байєсівський ризик та байєсівський розв‘язок..

3. Критерії найбільш ймовірного значення і граничного рівня. Особливості їх застосування.

Рекомендована література: [3-7, 19-23]

Тема 4. Теорія очікуваної корисності.

Питання лекції

Поняття лотереї. Лотерея та її детермінований еквівалент. Премія за ризик.

Означення функції корисності. Аксіоматика щодо корисності за Нейманом–Моргенштерном

3. Теорема Неймана–Моргенштерна про існування функції корисності та її властивості як інтервальної функції цінності на множині лотерей (без доведення).

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Індекс прибутковості (ІП).	\|	Поняття лотереї. Лотерея та її детермінований еквівалент. Премія за ризик.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.