• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Типи моделей динаміці, широко вживані в эконометриї.

Три основні класи:

1) Модели тимчасових рядів.

З них виділяють моделі тренду:

y(t)=T(t)+Et,

де Т(t) - тимчасовий тренд заданого вигляду, наприклад лінійний:

Т(t) = a + в*t,

Еt- випадкові (стохастичні) компоненти.

Сезонності:

y(t)=S(t)+Et,

де S(t) - періодична (сезонна) компонент.

Моделі тренду і сезонності:

у(t)=T(t)+S(t)+Et - аддитивна.

у(t)=T(t)*S(t)+Et - мультиплікативна.

До моделей тимчасових рядів відносяться безліч складніших моделей:

- моделі аддитивного прогнозу;

- моделі авторегресії і ковзаючої середньої (ARIMA) і ін.

Загальне: пояснює поведінку тимчасового ряду, виходячи лише з його попередніх значень.

Вживання: прогнозування об'єму продажів авіаквитків, попиту на морозиво, короткострокового прогнозу процентних ставок та ін.

2). Регресійні моделі з одним рівнем:

Залежна (з'ясовна) змінна у представляється у вигляді функції:

f(x )=f(x1,.,xk, 1,., p),

де х1,.,хк - незалежні (що пояснює) змінні, чинникі-аргументи,

1,., p-параметри.

Діляться на лінійних і нелінійних.

Наприклад, досліджувати попит на морозиво як функцію від часу доби, температури повітря, середнього рівня доходів, або залежності заробітної плати від віку, рівня освіти, статі, стажу роботи і так далі.

Сфера застосування таких моделей значно ширша, ніж моделей тимчасових рядів.

Проблема: оцінювання, верифікації, відбору значущих параметрів – основна в эконометрии.

Переглядів: 362