Етапі моделювання з використанням кореляційного і регресійного аналізу

Процес економетричного моделювання з використанням кореляційного і регресійного аналізу включає наступні етапи:

1) економічна постановка завдання, вибір вимірювачів функції і чинників на основі логічного аналізу;

2) збір статистичних даних та їх первинна обробка

3) відбір чинників за допомогою методів кореляції;

4) вибір форми зв'язку і знаходження параметрів рівняння регресії, яке дає кількісну оцінку впливу чинників на досліджуваний (модельований) економічний показник;

5) статистична оцінка точності отриманих результатів;

6) економічна інтерпретація моделі.

Попереднє вивчення вихідної інформації забезпечує парний кореляційний і регресійний аналіз.

Парний кореляційний аналіз – біологія, 80-і роки 19го століття, Пірсон,1898 рік. Оцінка зв'язку між двома показниками, один з яких розглядається як незалежний чинник-аргумент (ч), другий, – залежна змінна (у). Якісний аналіз виробляється до математичного розрахунку з метою розкрити характер процесу, що вивчається, і причини, які його викликають. Гіпотеза про існування зв'язку між досліджуваним показником (у) і чинником (х) і міра її надійності перевіряється шляхом визначення парного коефіцієнта кореляції r_xy, який показує тісноту зв'язку.

Формула коефіцієнта парної кореляції (КПК).:

де y_i -зависимая змінна,

x_i -залежна змінна,

-середні відповідно,

N-кількість спостережень.

Коефіцієнт кореляції змінюється в межах : 1<r_xy<+1

Якщо r_xy близький до нуля, то зв'язок між досліджуваними показниками відсутній. Чим ближче r_xy ®1, тим тісніше зв'язок. Значимим вважається зв'язок, К.К. якого прагне до 0,6-0,7. Знак при КПК вказує на характер зв'язку: «+»- пряма, «-»- зворотна.

Оскільки вихідна статистична інформація є вибірковими даними, потрібно перевірити значущість (надійність) отриманого по ним КПК. Надійність КПК слабшає із зменшенням числа спостережень. При 4-5 спостереженнях КПК рівний 0,6-0,7 може бути статистично незначущим, тобто відображати не дійсну залежність між явищами, а випадкові коливання у вибірці. Має бути 20-25 спостережень (приблизно).

Достовірність КПК перевіряється по t-критерію Стьюдента. Для цього розраховується середня квадратична помилка S_т, потім відношення:

Якщо tрозрах < tтабл, то r_xy незначущий, якщо tрозрах > tтабл, то зв'язок має статистичну значущість.

Середньоквадратична помилка:

;

де r²– коефіцієнт детермінації.

Коефіцієнт детермінації показує, якою мірою зміна модельованої ознаки залежить від зміни даного чинника.

Різниця (1-r^2) –зміна ролі варіації, обумовленої впливом інших чинників. Інколи ці характеристики виражаються у відсотках.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Методика кореляційно-регресійного аналізу.	\|	ТЕМА 7. ПОБУДОВА ЄКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕЛЬОВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.006 сек.