Системи одночасних рівнянь.

Складаються з тотожності і регресійних рівнянь, кожне з яких може окрім пояснюючих змінних вміщати в себе також з'ясовні змінні з інших рівнянь системи. Таким чином, є набір з'ясовних змінних, зв'язаних в рівняннях системи.

Приклад - модель попиту і пропозиції.

Застосовується складніший математичний апарат.

Вживання: макроекономіка.

Вирішуються як загальні системи регресійних рівнянь.

Проблема: оцінка невідомих параметрів на прикладі кривих попиту і пропозиції.

Приклад 1. Залежність попиту і пропозиції деякого товару від його ціни і доходу.

Криві попиту і пропозиції:

- пропозиція,

= - попит,

де - ціна товару,

- дохід у момент часу t.

Передбачається, що на ринку існує рівновага:

- умова рівноваги.

Для простоти кожне рівняння записується по відношенню від середніх значень і виходить система:

- пропозиція , (2)

- попит . (3)

Відповідно до цієї моделі ціна і величина «попит - пропозиція» визначаються одночасно – звідси термін «одночасні рівняння» і тому обидві змінні повинні вважатися ендогенними. У відмінності від них дохід є екзогенна змінна. Ділення змінних на екзогенних і ендогенних визначається змістом моделі. Змінні, пов'язані з часом з індексом (t-1) є екзогенними.

Передбачається, що екзогенні (справа) змінні не пов'язані з помилкою, а ендогенні мають не нульову кореляцію з помилкою у відповідному рівнянні. При розгляді моделі із стохастичними (імовірнісними) регресорами (незалежні змінні) наявність зв'язку між регресорами і помилками наводить до неспроможності оцінок, отриманих МНК (GLS).

Система (2) і (3) називаються структурною формою моделі, відповідно коефіцієнти цих рівнянь називаються структурними коефіцієнтами.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Загальний вигляд моделі .	\|	ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.036 сек.