ЗАВДАННЯ

Економічний показник Y залежить від трьох факторів. На основі статистичних даних за 15 періодів, які надані у таблиці 4, побудувати кореляційну матрицю.

Таблиця 4 – Статистичні дані

X₁	3,82	4,33	4,82	5,23	5,77	5,92	6,53	6,57	7,47	7,56	7,97	8,3	8,54	8,77	8,9
X₂	10,11	12,34	18,45	15,78	20,2	9,56	22,56	12,36	17,98	15,36	13,45	18,14	11,34	10,45	29,26
X₃	23,2	24,49	26,8	28,09	30,3	31,97	33,93	35,22	36,19	36,87	38,99	40,75	41,41	42,96	43,98
Y	26,02	33,1	46,15	41,15	51,46	28,67	55,76	34,11	47,37	42,29		48,06	35,91	35,27	71,33

Використовуючи c²_і – критерій, з надійністю Р=0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності, тобто наявності тісної лінійної залежності або сильної кореляції між двома чи більше факторами. Якщо існує загальна мультиколінеарність, потрібно, використовуючи t-статистику з надійністю Р=0.95, виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду.

ХІД РОБОТИ

В практиці економічні фактори часто пов’язані між собою і це істотно впливає на якість економетричного моделювання.

Основні наслідки мультиколінеарності:

1.Падає точність оцінок параметрів, яка виявляється в зростанні помилок деяких оцінок, в значному збільшені дисперсії оцінок параметрів.

2. Оцінки деяких параметрів стають незначущими.

3. Оцінки деяких параметрів стають чутливими до обсягів сукупності спостережень.

Тому при побудові економетричної моделі потрібно визначити існування мультиколінеарності та усунути її.

Значення змінних Х₁, Х₂, Х₃ запишемо в діапазоні B3:D17, а значення змінної Y в діапазоні Е3:Е17. В діапазоні А3:А17 запишемо значення допоміжної змінної Х₀, які дорівнюють 1. Умовно вважається, що вільний член а₀ рівняння регресії множиться на фіктивну змінну Х_i₀, яка приймає значення 1 для всіх i. У 18 рядку визначаємо прогнозовані значення, а в 19 – суми значень відповідних змінних.

Для визначення мультиколінеарності застосовується алгоритм Фаррара – Глобера. Цей алгоритм використовує три види статистичних критеріїв.

За критеріємc² перевіряється мультиколінеарність усього масиву факторів.

За F–критерієм перевіряється незалежність кожного фактора з рештою факторів.

За критерієм Ст’юдента t перевіряється кожна пара незалежних факторів.

Алгоритм Фаррара – Глобера поділяється на декілька кроків.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ВИСНОВКИ	\|	Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних факторів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.006 сек.