ВИСНОВКИ

1. Порівнявши по модулю значення c²_роз=56,36 та c²_табл=7,81, виявили, що в масиві факторів існує мультиколінеарність.

2. Оскільки F-критерій в першому та третьому випадках більше ніж його табличне значення 571,87>3.89 та 571,37>3.89, то перша та третя незалежні змінні мультиколінеарні.

3. У першому випадку t₁₂=0,098 меншеза табличне значення критерію Ст’юдента=2,2, то можемо стверджувати про відсутність мультиколеніарності між першою та другою змінною.

4. У другому випадку t₁₃=31,3 більшеза табличне значення критерію Ст’юдента=2,2, можемо стверджувати про наявність мультиколеніарності між першою та третьою змінними.

5. У третьому випадку t₂₃=-0,01 меншеза табличне значення критерію Ст’юдента=2,2, можемо стверджувати про відсутність мультиколеніарності між другою та третьою змінними.

6. Зважаючи на те, що між пояснювальними змінними досліджуваної моделі існує мультиколеніарність, що може привести до негативного впливу на кількісні оцінки параметрів економетричної моделі, потрібно позбутися мультиколеніарності, відкинувши одну зі змінних мультиколеніарної пари.

Лабораторна робота №5

Множинна лінійна регресія (частина 2)

Побудова лінії регресії

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Крок 7. Перевірка мультиколінеарності пари факторів.	\|	ЗАВДАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.