Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянутий метод F_{критерій} m застосовувати неможливо.

Тоді Гольдфельд і Квандт розглянули випадок, коли дисперсія залишків зростає пропорційно квадрату однієї із незалежних змінних моделі:

. (8.6)

Вони запропонували для виявлення наявності гетероскедастичності параметричний тест, в якому треба виконати наступні кроки.

Крок 1. Упорядкувати спостереження згідно з величиною елементів вектора X, який можевикликати зміну дисперсії залишків.

Крок 2. Відкинути c спостережень, які будуть знаходитись у центрі вектора. За даними експериментальних розрахунків було визначено оптимальне співвідношення між параметрами c і n, де n – кількість елементів вектора X.

(8.7)

Крок 3. Побудувати дві економетричні моделі на основі звичайного методу найменших квадратів по двох створених сукупностях спостережень за умови, що перевищує кількість змінних m.

Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою S₁ і другою S₂ моделях.

Крок 5. Розрахувати критерій F:

, (8.8)

який при виконанні гіпотези про гомоскедастичність буде відповідати F-розподілу з , ступенями свободи. Це означає, що розраховане значення F порівнюється з табличним значенням F-критерію при ступенях свободи та і вибраному рівні довіри. Якщо , то гетероскедастичність відсутня.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ХІД РОБОТИ	\|	Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.