Вибір змінних і структура зв’язків

Економетричне моделювання базується на деякій сумі професійних знань про об’єкт дослідження. До завдань попереднього аналізу належить вирішення таких основних питань:

1) визначення набору змінних, які описують процес функціонування досліджуваних об’єктів;

2) аналіз взаємозв’язків між окремими змінними;

3) установлення переліку допустимих операцій над змінними і зв’язками, тобто вибір раціонального типу економетричної моделі.

Питання вибору результативних ознак (економічних показників), що моделюються, вирішується відносно просто. Вони часто задані формулюванням мети дослідження. Вибір незалежних змінних (ознак-факторів) є процесом послідовного уточнення початкової гіпотези. У цьому процесі можна вирізнити такі етапи: формування початкової гіпотези про набір незалежних змінних; експертна оцінка цього набору; аналіз взаємозв’язків; добір і звуження кола істотних для моделювання змінних.

В основу формування початкової гіпотези про набір змінних покладено загальну схему функціонування об’єкта, що моделюється. На перелік змінних, які вносяться до початкового набору, має вплив призначення моделі, тип дослідження і т.ін.

Звуження початкового набору змінних — процес багатостадійний, який відбувається на всіх етапах побудови моделі: під час проведення апріорного аналізу і формування робочої гіпотези (ще до збору вихідних даних), на етапі їх попереднього аналізу і перетворення і навіть на етапі побудови моделі. В основу процесу звуження набору змінних на стадії формування робочої гіпотези покладено результати експертного опитування та змістовні міркування різного типу; можливість і точність вимірювань; трудомісткість збору даних; діапазон варіації і можливість регулювання значень змінних; максимально допустиме їх число; функціональні зв’язки та ряд інших міркувань.

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ, ЇЇ ВИДИ.

Моделі

• за способом математичного представлення економетричні моделі можна умовно розділити на прості і складні. Прості економетричні моделі представлені одним рівнянням, однієї залежністю, складні - декількома рівняннями, декількома залежностями.

• за кількістю включених у модель факторних ознак

• прості економетричні моделі можна розділити на однофакторні і багатофакторні. Однофакторні моделі містять одну незалежну ознаку, багатофакторні моделі - ряд незалежних ознак. Однофакторні і багатофакторні моделі можуть бути представлені лінійними і нелінійними функціями.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Точність вихідних даних	\|	Складні моделі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.