Значущість економетричної моделі

Гіпотезу про рівень значущості зв’язку між залежною і незалежною змінними можна перевірити з допомогою F-критерію:

(16)

При цьому ми виходимо з того, що залишки u розподілені нормально, тобто користуємося фундаментальною теоремою про те, що для нормально розподіленої випадкової величини з нульовою середньою і одиничною дисперсією сума квадратів її n випадково вибраних значень має розподіл з n ступенями свободи.

Дисперсії, які застосовуються для обчислення F-критерію, наведено в табл.2.

Фактичне значення F-критерію порівнюється з табличним при ступенях свободи n – m і m – 1 і вибраному рівні значущості. Якщо Fфакт > Fтабл, то гіпотеза про істотність зв’язку між залежною і незалежними змінними економетричної моделі підтвержується, у противному разі - відкидається.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
	\|	Значущість коефіцієнта кореляції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.