Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Оценка рисков.

Рис. 1. Основні причини невизначеності.

 

Економіка ринкового типу передбачає існування найрізноманіт­ніших видів невизначеності для всіх суб'єктів господарювання (рис. 2). Найпоширенішою є класифікація невизначеності за сту­пенем імовірності настання події. Ця класифікація дає можливість розрізнити повну та часткову невизначеність, повну визначеність. Часткова чи повна невизначеність пояснюється тим, що, по суті, економічні проблеми зводяться до задач вибору з деякої кількості альтернатив. При цьому економічні суб'єкти не мають повної інформації про стан систем для розробки оптимального рішення й достатніх мож­ливостей для адекватного обліку всіх доступних даних. Невизначе­ність інформації можливо зняти, визначивши ймовірність, з якою можна очікувати цю інформацію.

Залежно від засобів визначення ймовірності розрізняють два типи невизначеності — статистичну та нестатистичну. Якщо мається на увазі статистична невизначеність, то іноді кажуть, що рішення приймається в умовах ризику, якщо нестатистична — то рішення приймається в умовах невизначеності. У чистому вигляді той чи інший вид імовірності трапляється рідко — найчастіше можна зустріти мішаний вид.

 

(1)

Математичне сподівання корисності, тобто очікувану корис­ність, визначають за формулою:

(2)

 

Корисність результатів збігається з математичним сподіван­ням корисності результатів.

Взаємозв'язок ризику з функціями корисності визначається поняттям детермінованого еквіваленту.

Детермінований еквіва­лент лотереї— це гарантована сума X, отримання якої екві­валентно участі в лотереї і гарантує особі таку саму корисність, як і участь у ризикованій справі, тобто

 

U(X) = M(U(X)). (3)

 

Особу, що приймає рішення, називають несхильною до ри­зику,коли для неї найбільш пріоритетною є можливість одер­жати гарантовано очікуваний виграш у лотереї, ніж узяти в ній участь.

Із теорії корисності можна зробити висновок, що корисність лотереї збігається з математичним сподіванням корисності її ви­падкових результатів. Відповідно до цього умова несхильності до ризику набуває такого вигляду:

U(M(x))>M(U(x)). (4)

 

тобто корисність сподіваного доходу більше сподіваної кориснос­ті. ОПР не схильна до ризику тоді й тільки тоді, коли її функція корисності увігнута.

Для функції корисності можна розрахувати премію за ризику лотереї (π(х)) як різницю між очікуваним виграшем і детерміно­ваним еквівалентом:

π(Х)=М(Х )- х. (5)

 

За своїм фізичним змістом премія за ризик (надбавка за ри­зик) — це сума в одиницях виміру показника X, якою суб'єкт управління згоден поступитися із середнього виграшу, щоб уник­нути ризику, пов'язаного з лотереєю, і отримати гарантований дохід без ризику.

Коли особа, що приймає рішення, натрапляє на лотерею, менш пріоритетну, ніж стан, у якому вона в даний момент пере­буває, то постає питання, скільки б вона заплатила (в одиницях вимірювання критерію X) за свою неучасть у цій лотереї (уник­нення її).

Страхова сума (СС)— це величина детермінованого екві­валента з протилежним знаком:

СС(Х) = - Х. (6)

 

Умова схильності до ризику набуває такого вигляду:

 

U(M(x)) < M(U(x)), (7)

 

тобто корисність сподіваного доходу менше сподіваної кориснос­ті, ОПР схильна до ризику тоді й тільки тоді, коли її функція ко­рисності опукла, а графік розгорнутий дзвоном униз. Премія за ризик у випадку схильності до ризику показує, скільки коштів ін­вестор може додатково отримати або втратити, ризикуючи.

Умова байдужості до ризику набуває такого вигляду:

 

U(M(x)) = M(U(x)) . (8)

 

ОПР байдужа до ризику тоді й тільки тоді, коли її функція ко­рисності лінійна, а графік — пряма. Премія за ризик у випадку байдужості до ризику завжди дорівнює нулю.

Методика побудови функції корисності для будь-якого еко­номічного показника складається з таких кроків:

Крок 1. Виявити найкращі та найгірші з можливих допусти­мих показників і присвоїти їм значення корисності відповідно 100 і 0 (якщо корисність оцінюється за 100-бальною шкалою).

Крок 2. Розглянути кілька проміжних показників і вказати їхнє значення корисності (кожним експертом окремо).

Крок 3. Розрахувати середні оцінки корисності проміжних значень, вказаних експертами.

Крок 4. Якщо спостерігається розсіювання значень якогось із показників, то потрібно повернутися до кроку 2, аби узгодити думки експертів для досягнення прийнятного діапазону розсію­вання оцінок (кроки 2—4 можуть повторюватися кілька разів).

Крок 5. Визначення функції корисності через побудову функ­ції регресії методом найменших квадратів (простіша функція ко­рисності — рівняння прямої). Вид і аналітична форма функції корисності свідчить про відношення суб'єкта, що приймає рі­шення, до ризику.


Читайте також:

  1. Оценка потока постнумерандо
  2. Оценка – установление соответствия сущего должному
  3. Статистическая оценка ПРО




Переглядів: 817

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність та види невизначеності | Gliederung

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.