Розрахувати маржу, серед, чисту процентну маржу, геп. Оцінити рівень відсоткового ризику банку за даними балансу, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 20%.
Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 3%?
Баланс банку
Показник
Активи, тис грн
Пасиви, тис грн
Збалансовані за строками
Чутливі до зміни ставки
Нечутливі до зміни ставки
Неробочі активи / безпроцентні пасиви
-
-
Капітал
-
-
Всього
Розв’язання
1)
2)
3)
4) Скориставшись формулою GAP(t)=FA(t)-FL(t), де FA(t) та FL(t) – відповідно активи та пасиви, чутливі до зміни % ставки в періоді t, знайдемо показник гепу: GAP(t) = 250-600 = -350 млн грн
6) Спираючись на модель гепу ∆P(t)≈(rp – r)*GAP(t), знайдемо вплив зміни відсоткових ставок на маржу банку: DP(t) = 0,03 * (-350) = -10,5 млн грн
Оскільки фактичне значення індексу % ризику перевищує встановлений банком ліміт на 12,4% (32,4 – 20), то це означає, що банк бере на себе підвищений ризик і менеджменту необхідно змінити стр-ру балансу, зменшивши показник гепу. У тому разі, якщо стр-ра балансу залишиться незмінною, а ринкові ставки зростуть на 3%, банк недоодержить 10,5 млн грн процентного прибутку.