• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

ГЕП-менеджмент

Приклад 8.2

Розрахувати маржу, серед, чисту процентну маржу, геп. Оцінити рівень відсоткового ризику банку за даними балансу, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 20%.

Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 3%?

Баланс банку

Розв’язання

1)

2)

3)

4) Скориставшись формулою GAP(t)=FA(t)-FL(t), де FA(t) та FL(t) – відповідно активи та пасиви, чутливі до зміни % ставки в періоді t, знайдемо показник гепу: GAP(t) = 250-600 = -350 млн грн

5) Індекс % ризику за формулою дорівнює: IR(t) = 350 / (120 + 250 + 710) * 100 = 32,4%

6) Спираючись на модель гепу ∆P(t)≈(r_p – r)*GAP(t), знайдемо вплив зміни відсоткових ставок на маржу банку: DP(t) = 0,03 * (-350) = -10,5 млн грн

Оскільки фактичне значення індексу % ризику перевищує встановлений банком ліміт на 12,4% (32,4 – 20), то це означає, що банк бере на себе підвищений ризик і менеджменту необхідно змінити стр-ру балансу, зменшивши показник гепу. У тому разі, якщо стр-ра балансу залишиться незмінною, а ринкові ставки зростуть на 3%, банк недоодержить 10,5 млн грн процентного прибутку.

Читайте також:

1. Геп-менеджмент

Переглядів: 537