Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



ГЕП-менеджмент

Приклад 8.2

Розрахувати маржу, серед, чисту процентну маржу, геп. Оцінити рівень відсоткового ризику банку за даними балансу, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 20%.

Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 3%?

Баланс банку

Показник Активи, тис грн   Пасиви, тис грн  
Збалансовані за строками
Чутливі до зміни ставки
Нечутливі до зміни ставки
Неробочі активи / безпроцентні пасиви - -
Капітал   - -
Всього    

Розв’язання

1)

2)

3)

4) Скориставшись формулою GAP(t)=FA(t)-FL(t), де FA(t) та FL(t) – відповідно активи та пасиви, чутливі до зміни % ставки в періоді t, знайдемо показник гепу: GAP(t) = 250-600 = -350 млн грн

5) Індекс % ризику за формулою дорівнює: IR(t) = 350 / (120 + 250 + 710) * 100 = 32,4%

6) Спираючись на модель гепу ∆P(t)≈(rp – r)*GAP(t), знайдемо вплив зміни відсоткових ставок на маржу банку: DP(t) = 0,03 * (-350) = -10,5 млн грн

Оскільки фактичне значення індексу % ризику перевищує встановлений банком ліміт на 12,4% (32,4 – 20), то це означає, що банк бере на себе підвищений ризик і менеджменту необхідно змінити стр-ру балансу, зменшивши показник гепу. У тому разі, якщо стр-ра балансу залишиться незмінною, а ринкові ставки зростуть на 3%, банк недоодержить 10,5 млн грн процентного прибутку.



Читайте також:

  1. Геп-менеджмент




Переглядів: 528

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обчислити дюрацію кредитно-інвестиційного портфеля КІП банку, який складається із середньо- і довгострокових фінансових інструментів (обсяг портфеля - 6993 тис грн). | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.