• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Обчислити дюрацію кредитно-інвестиційного портфеля КІП банку, який складається із середньо- і довгострокових фінансових інструментів (обсяг портфеля - 6993 тис грн).

Розв’язання

Дюрацію портфеля обчислимо за допомогою таблиці.

АНАЛІЗ ДЮРАЦІЇ КІП

Отже, за результатами обчислень дюрація банк портфеля становить: 22094,4 / 6993 = 3,16 р, хоча до його складу входять фін інструменти і з тривалішими строками обігу.

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ

Управління строками залучення зобов’язань та розміщення активів

Приклад 8.1

Як вплине застосування збалансованого та незбалансованого за строками підходу до управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо клієнту було надано кредит на 90 днів у сумі 100 000 грн (діючі та прогнозовані рівні відсоткових ставок наведено в табл)?

відсоткові ставки за кредитами та депозитами

Розв’язання

Банк має такі альтернативи фінансування кредиту:

1) залучити депозит у сумі 100 000 грн на 3 міс

2) залучити депозит у сумі 100 000 грн на 2 міс, а відтак відновити залучення коштів на 1 міс за ставкою, що складеться на ринку на той час.

Якщо банківські фахівці прогнозують підвищення % ставок протягом 3 місяців, то кращі результати принесе застосування першого - збалансованого за строками підходу. Якщо прогноз зміни ставок свідчить про їх зниження, то можна скористатися незбалансованим підходом.

1. Спред банку в разі застосування першого підходу становитиме: 24 – 18=6%. % ризик, а також ризик ліквідності зведено до мінімуму.

Прибуток банку дорівнює: 0,06 * 100 000 * 90 / 360 = 1500 грн

2. Використання другого підходу дозволить банку збільшити спред до 10,7% за умови, що прогноз зміни ставок виявиться правильним:

В цьому разі прибуток банку зросте до: 0,107 * 100 000 * 90 / 360 = 2675 грн.

За такого варіанта фінансування кредиту банк наражається на % ризик, пов’язаний з невизначеністю змін ставок, також зростає ризик ліквідності. Якщо прогноз не справдиться і ставки протягом 2 міс зростуть, банк не одержить навіть 6% спреду, а можливо, і зазнає збитків.

Якщо прогнозується зростання ставок, банк може скористатися цим для максимізації спреду, видавши кредит на 3 міс, а депозит залучивши на триваліший час, напр. на 6 міс. Через 3 міс, коли ставки зростуть згідно з прогнозом і кредит буде повернуто, банк матиме змогу реінвестувати активи ще на 3 міс за вищою ставкою, що дозволить збільшити спред у розрахунку за 6 міс.

Читайте також:

1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
4. Акт за формою Н11 або НПВ складається відповідно до акта спе1
5. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
6. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
7. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
8. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
9. Аналіз структури та якості кредитного портфеля
10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
11. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
12. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Переглядів: 499