МОДУЛЬ 2
ЗМ 2. Найпростіші моделі аналізу фінансових ринків
Тема 5. Порушення припущень OLS: гетероскедастичність
Мета заняття: ознайомлення з процедурою ідентифікації гетероскедастичності та розгляд методів її коригування.
Питання лекції
Поняття гетероскедастичності
Непараметричний тест Гольдфела – Кванта
Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m
Метод Ейткена
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:
|
|