Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m

Алгоритм розрахунку:

1) розбиваємо вихідні дані на к-груп.

2) для кожної із груп вираховуємо суму квадратів відхилень:

r - номер групи

- кількість значень в групі.

, - середнє значення показника в групі.

3) визначаємо суму квадратів відхилень вцілому:

4) визначаємо параметр :

5) обчислюємо критерій :

6) визначаємо табличні значення критерію , яке залежить від вибраного рівня довіри P і числа ступенів вільності k, яке порівнюємо із значенням критерію .

Якщо отримане значення критерію більше за табличне, то спостерігається явище гетероскедастичності, в іншому випадку говорять про гомоскедастичність.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Непараметричний тест Гольдфела – Кванта	\|	Метод Ейткена

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.002 сек.