Тести на автокореляцію

Для визначення автокореляції залишків використовують критерій Дарбіна – Уотсона, величину критерію визначають за допомогою формули:

(6.4)

Значення DW змінюється від 0 до 4 включно. Якщо DW»2, то автокореляція відсутня.

Отримане значення критерію порівнюють з табличним, які мають нижню і верхні межі: та відповідно.

Критичні (табличні) значення критерію шукають в залежності від числа спостережень n і кількості незалежних змінних m при обраному рівні значимості.

Якщо значення критерію попадає в зону невизначеності, то висновок про наявність чи відсутність автокореляції зробити неможливо, в такому випадку потрібно продовжити ряд спостереження.

Крім критерію Дарбіна – Уотсона використовують також критерій фон Неймана:

(6.5)

Фактичне значення критерію фон Неймана порівнюється з табличним для вибраного рівня значущості і заданого числа спостережень. Якщо , то існує додатна автокореляція.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Причини автокореляції	\|	Методи коригування автокореляції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.