• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Тести на автокореляцію

Для визначення автокореляції залишків використовують критерій Дарбіна – Уотсона, величину критерію визначають за допомогою формули:

(6.4)

Значення DW змінюється від 0 до 4 включно. Якщо DW»2, то автокореляція відсутня.

Отримане значення критерію порівнюють з табличним, які мають нижню і верхні межі: та відповідно.

Критичні (табличні) значення критерію шукають в залежності від числа спостережень n і кількості незалежних змінних m при обраному рівні значимості.

Якщо значення критерію попадає в зону невизначеності, то висновок про наявність чи відсутність автокореляції зробити неможливо, в такому випадку потрібно продовжити ряд спостереження.

Крім критерію Дарбіна – Уотсона використовують також критерій фон Неймана:

(6.5)

Фактичне значення критерію фон Неймана порівнюється з табличним для вибраного рівня значущості і зада­ного числа спостережень. Якщо , то існує додатна автокореляція.

Переглядів: 1272